Systementwicklung

 

Schritt für Schritt von der Idee, bis hin zum fertigen Handelssystem:

 

1. Idee

2. Stepper

3. Programmierung

4. Parametertesting

5. Test

6. Filter

7. Test in die "Zukunft"

8. Test/ Excel

9. Nachkaufen

10. Handeln


Problem

 

Unser aller Problem ist es, ein profitables und robustes Handelssystem zu entwickeln, das möglichst einfach aufgebaut und zu handeln ist und welches am besten noch in 30 Jahren ähnlich gut wie im Backtest performt. Unser Ziel ist es an der Börse Geld zu verdienen und das möglichst konstant und ein Leben lang.

 

Wenn wir unser System per Hand im Chart Tag für Tag durchgehen und testen, was nach meiner Erfahrung nach, die Wenigsten tun, dauert dies sehr lange und ist fehleranfällig, da die Konzentration schnell nachlässt und Sie auch mal den ein oder anderen falschen Wert in Ihre Excel Tabelle eintragen. Wir sind so auch nicht flexibel. Wir wissen nicht, was der optimale Stop für unser System ist und können dies auch nicht testen, da es sehr lange dauern würde. Viele haben dabei gar kein System und handeln jeden Tag etwas anderes, was dazu führt, dass sie Geld am Markt verlieren. Wenn Sie ein System haben und dies getestet ist, dann wird es Ihnen auch leichter fallen, sich zu 100% an die Regeln zu halten.

 

Auf lange Sicht wird jedes Regelbrechen zu Verlusten führen. Wir können Ihnen sagen, dass wir von dem Geld, das wir durch Regeln brechen nicht verdient haben, eine lange Zeit in den Urlaub fahren könnten. Daher machen Sie bitte nicht den selben Fehler. Wenn es einmal passieren sollte, schreiben Sie sich auf, was dieser Tag an Gewinn oder Verlust gebracht hätte und was Sie durch das Regelbrechen verdient oder verloren haben. Schauen Sie sich nach drei Monaten an, wie der Differenzbetrag aussieht. Natürlich kann der ein oder andere auch Glück haben. Aber auf Dauer gleicht sich der Wert dem Erwartungswert an und wenn Ihr System einen positiven Erwartungswert hat, sagen wir mal ein Daytradingsystem verdient mit einem Futurekontrakt im Durchschnitt 200$ pro Trade, dann kostet Sie jedes Regelbrechen diese 200$.


1. Idee

 

Wir beobachten die Märkte und benutzen dafür ein Tool, welches einem Kassettenrekorder ähnelt, mit dem wir die Zukunft abdecken und per Maus oder Tastatur eine oder mehrere Bars vorspringen können. So müssen wir nicht sinnlos vor den Charts sitzen und warten, dass etwas passiert, sondern bekommen in einer möglichst kurzen Zeit sehr viel Erfahrung und sehen viele Regelmäßigkeiten in den Märkten. Wir können uns z.B. auch nur einen bestimmten Tag anschauen.

 

Sagen wir mal die Non Farm Payrolls, welche (mit Ausnahmen) jeden ersten Freitag im Monat um 14.30 veröffentlicht werden. Viele Märkte verhalten sich um diese Nachrichten sehr oft prognostizierbar und wir bekommen super Chancen, die wir leicht nutzen können. Wir müssen nicht mehr stundenlang durch den Chart scrollen und den gewünschten Tag suchen, sondern wir gelangen mit einem Klick genau zu der News, die wir uns anschauen möchten. So sparen wir uns sehr viel Zeit und konzentrieren uns auf das Wesentliche. Wichtig bei jeder Idee ist die Umsetzung. Handelt ein System immer zu derselben Zeit oder kann ein Signal zu jeder Tageszeit kommen? Dies ist wichtig zu beachten. Was machen Sie, wenn ein Signal um vier Uhr nachts kommt und Sie schlafen und es daher verpassen oder Sie kurz nicht am PC sind?


2. Stepper

 

Das Tool, das wir eben schon angesprochen haben, ist der Stepper. Wir können uns, wie wir im Video unten zeigen, beliebige Ranges einzeichnen und Werte, wie die bisherige Tagesrange, Hoch, Tief, etc. anzeigen lassen. Des Weiteren können wir uns eine Art Excel aufbauen, die die gewünschten Werte automatisch einträgt und wir diese dann per Kopieren und Einfügen in unsere Exceltabelle übernehmen können.


3. Programmierung

 

Wir programmieren unsere Idee und lassen sie vom Computer auswerten und statistisch erfassen. Dadurch sind wir schneller und genauer, als wenn wir das System Tag für Tag per Hand durchgehen. Variablen sind schnell änderbar.


4. Parametertesting

 

Der Computer sagt uns, was der beste Stop ist, was die beste Exit Uhrzeit ist usw.

Hier müssen wir allerdings stark aufpassen, was wir in einem weiteren Artikel genauer beschreiben werden. Denn, wer glaubt, dass man einfach den Computer aus einer Milliarden Kombinationen die Beste raussuchen lässt und eine Cashkurve bekommt, die wie eine Gerade nach oben zeigt, der täuscht sich. Wenn es so einfach wäre, wäre das sehr schön und wir könnten bald in Frührente gehen. Aber glauben Sie mir, das ist nicht der Fall.

 

Wir beschäftigen uns damit schon eine Zeit lang und es gibt viele Dinge, die zu berücksichtigen sind. Trotzdem können wir dies sehr gut nutzen und bekommen wertvolle Informationen über die Märkte. Es könnte z.B. herauskommen, dass ein und dasselbe System auf zwei Märkten gut performt. Der erste Markt braucht ein Stop von 50 Ticks. Bei dem zweiten Markt ist ein Stop von 50 Ticks aber zu klein und das beste Ergebnis lautet hier 70 Ticks. Die Information, die wir bekommen ist, dass der zweite Markt mehr schwankt, was wir nun wieder für uns nutzen können, indem wir z.B. nachkaufen.


5. Testen

 

Wir setzen in unsere Programmierung die gewählten Parameter, wie Stop, Time Exit etc. ein und schauen uns jeden einzelnen Trade an. Wir prüfen, ob jeder Trade zu 100 % richtig ist und ob wir alles beachtet haben, wie z.B. Sommer/Winterzeitumstellung, Feiertage oder Newstage, an denen wir manche Systeme nicht handeln. Wenn es Fehler gibt, korrigieren wir diese und müssen das System aufs Neue testen.

 

Dieser Schritt kostet viel Zeit. Aber es geht später um Geld und da können wir uns keine Fehler erlauben und müssen uns sicher sein, dass alles stimmt. Ein großer Vorteil der Tests ist, dass wir dadurch neue Ideen und Regelmäßigkeiten sehen. Eines der letzten Systeme, die wir entwickelt haben ist im Bereich Systeme, unter Gold Daytrading zu finden. Dort haben wir durch das Anschauen jedes Trades festgestellt, dass viele Trades mittags nicht so gut performen und eher Verluste machen.

 

Nun haben wir in der Programmierung die Entry Uhrzeit eingetragen und haben uns dies ausgeben lassen. Mit dem Wert haben wir in Excel ein Diagramm erstellt, wo wir den Gewinn nach Uhrzeit dargestellt haben. Unten im Bild sehen wir die Ergebnisse. Der erste Balken stellt die Trades, mit einem Entry von 7 bis 8 Uhr dar usw. Sie sehen deutlich, dass Trades ab 10 Uhr nicht mehr profitable sind. Daher handeln wir das System nur noch bis 10 Uhr, was uns Zeit und Geld spart.


6. Filter

 

Im Laufe unserer Tradinglaufbahn haben wir immer mehr Filtermöglichkeiten entwickelt, die jedes Handelssystem profitabler gemacht haben. Filter sind sehr wichtig und von großer Bedeutung. Daher haben wir dieser Thematik auch eine eigene Rubrik gewidmet. Die Bedingungen für einen erfolgreichen Trade sind nicht an jedem Tag gegeben. Deswegen benutzen wir eine Reihe von Filtern, die uns an schlechten Tagen aus dem Markt raushalten. Natürlich funktioniert das nicht immer und Filter sind kein heiliger Gral aber sie sind durchaus eine der, wie wir finden, wichtigsten Elemente eines Tradingsystems.

 

Wir handeln weniger und machen mehr oder mindestens gleich so viel Gewinn, was den Erwartungswert deutlich erhöht. Wir haben schon Cashkurven gesehen, die super aussahen und wenn wir dann einmal den Gesamtgewinn durch die Anzahl der Trades dividiert haben, blieben ca. 2 Ticks Erwartungswert pro Trade. Dort ziehen wir die Gebühren und die Slippage ab und sind faktisch auf null. Im Trading lautet eine sehr wichtige Regel, wie bei so vielem im Leben: Weniger ist mehr. In der Rubrik Filter werden wir Ihnen dazu ein paar Beispiele unserer eigenen Systeme vorstellen und eine kleine Auswahl der Filter präsentieren.


7. Forwardtest

 

Der Forwardtest ist unser Test in die "Zukunft", um zu sehen, wie unser System nach dem Backtest performt. Dabei testen wir das System mit allen Daten, die uns zur Verfügung stehen, bis auf das letzte halbe Jahr. Wenn wir im Juli 2016 ein System testen möchten, dann testen wir bis Ende 2015 und stellen das System mit 100 % eindeutigen Regeln fertig. Nun schauen wir uns an, wie das System in 2016 performt. Unten im Bild wurden alle Trades rechts der Linie in 2016 gehandelt. Fällt dieser Forwardtest ähnlich aus, wie der Backtest oder sogar besser, dann nehmen wir das System in unser Portfolio auf und handeln es mit echtem Geld.

 

Backtest vs. Forwardtest
Backtest vs. Forwardtest

8. Test und Excel

 

Wenn der Forwardtest zufriedenstellend ausgefallen ist, dann schauen wir uns nun noch einmal jeden Tag an und tragen jeden Trade in eine Exceltabelle ein. Je nach System betrachten wir unterschiedliche Zusatzwerte, die wir für dieses System als hilfreich erachten. Das sind z.B.:

 

- Pro und Contra während des Trades

- Entryuhrzeit

- Wochentag

- Werte unserer Filter

- besondere Werte je nach System

usw.

 

So gehen wir noch einmal sicher, dass wir auch keinen Fehler gemacht haben.

 


9. Nachkaufen

 

Nun ist das Tradingsystem so gut wie fertig. Im letzten Schritt (Positionsmanagement ist ein Thema für sich und gehört natürlich auch dazu) untersuchen wir, ob es einen profitablen Nachkauflevel gibt. Die unterschiedlichen Arten des Nachkaufens, die wir anwenden, erfahren Sie in der gleichnamigen Rubrik. Wir verwenden das Nachkaufen bei vielen unserer Systeme. Es verbessert jedes System deutlich und führt zu einer erhöhten Performancesteigerung. Im Durchschnitt verbessert das Nachkaufen jedes unserer Systeme um mehr als 70 %. Im folgenden Bild sehen sie einmal eins unserer Systeme ohne Nachkaufen in Blau und einmal mit Nachkaufen in Rot. Die Linie ist hier wieder die Abgrenzung zwischen Back- und Forwardtest bzw. Livehandel.

 


10. Handeln

 

Hierzu brauchen wir nicht viel zu sagen. Legen Sie einfach los. Sie können noch darauf achten, wann Sie ein System einschalten. Das sind kleine Feinheiten, mit denen Sie im Laufe der Zeit Erfahrung sammeln werden. Aber grundsätzlich ist es wichtig einfach loszulegen. Wenn Ihr System einen positiven Erwartungswert hat, dann ist der Einstieg auf Dauer zu vernachlässigen. Wichtig ist allerdings, dass Sie so viel Geld für dieses System zur Verfügung stellen, dass Sie den Draw Down, der jederzeit auftreten könnte, durchhandeln können. Das beste System der Welt bringt Ihnen nichts, wenn Sie schon nach zwei ausgestoppten Trades pleite sind.