Magic Lines im DAX

 

Die Magic Lines sind Linien, an denen der Kurs oft wieder in die Gegenrichtung dreht, wenn wir bestimmte Gegebenheiten vorfinden. Das geschieht natürlich nicht immer und wir möchten auch nicht jedes Signal handeln und wählen, durch bestimmte weitere Bedingungen, sehr selektiv aus, was wir handeln. Damit bekommen wir super Signale, die wir sehr profitabel umsetzen können. Wir zeigen Ihnen sehr interessante Auswertungen, die uns selber überrascht haben.

 

Was zeigen Ihnen diese sehr interessanten Auswertungen?

 

Wir haben anhand eines Datensatzes von über 12.000 Signalen untersucht, wie weit der Kurs von diesem Signal aus bis zum Handelsende für und gegen uns läuft. Dabei haben wir einen Filter angewandt, der einen Wert zwischen 0 und 1 liefert. Die Signale wurden in Kauf- (Buy) und Verkauf- (Sell) Signale unterteilt. Der Auswertungszeitraum beläuft sich von Februar 2009 bis September 2016 auf dem FDAX. Die x-Achse zeigt den Filterwert und alle Signale aufsummiert, die über diesem Wert liegen, an. Die y-Achse stellt das durchschnittliche Pro und Contra für jedes Signal dar. Werte größer 0,5 haben wir in dieser Statistik nicht erfasst, da sie Vergleichsweise zu wenig auftreten.

 

Nehmen wir beispielsweise einmal den Wert 0,25 aus dem Buy Diagramm. Dieser sagt uns, dass alle Kaufsignale, mit einem Filterwert über 0,25 im Durchschnitt 110 Ticks für und 71 Ticks gegen uns laufen. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen erhöht sich sowohl der Pro, als auch der Contrawert mit steigendem Filterwert. Das ist ein sehr erstaunliches Ergebnis und alleine diese Aussage ist sehr wertvoll. Im oberen Diagramm haben wir das Pro durch das Contra dividiert. So können Sie sehr schön sehen, dass der Trade im Durchschnitt bei einem solchen Signal, das unser Indikator erzeugt, das mehr als 1,5 fache für uns läuft, im Vergleich zu dem, was er gegen uns läuft.

 

Bei den Verkaufssignalen bekommt wir tatsächlich sogar ab einem Wert über 0,3 das mehr als 2,3 fache. Die roten Contra-Balken sind auf der Kauf-, wie auf der Verkaufsseite sehr ähnlich. Beide starten mit ca. 40 Ticks und enden mit ca. 80 Ticks. Nur können wir bei den Selltrades deutlich mehr rausholen, als dies auf der Kaufseite der Fall ist. Wir könnten argumentieren, dass die Kurse meist stärker fallen, als sie steigen. Bei über 12.000 Signalen, die ausgewertet wurden, ist dies aber sicher kein Zufall. Aus diesen Informationen werden wir uns nun ein Tradingsystem bauen.