CoT Daten


Die CoT Daten beziehen sich auf den Handelsschluss von Dienstag und werden Freitagabend um 21.30 deutscher Zeit veröffentlicht. Da sich die Daten auf Dienstag beziehen, schreiben wir immer dieses Datum in die Tabelle. Wenn Sie die Daten in eine Excel-Tabelle speichern möchten, klicken Sie bitte gleich neben dem Datum, auf den Link. Dort sehen Sie noch weitere Informationen.

Stand: 17.07.2018 COT für Excel
Open Interest Commercial Large Traders Small Traders
Gesamt Vorwoche Netto Pos. Vorwoche Netto Pos. Vorwoche Netto Pos. Vorwoche
Indizes
S&P 500
617.923 603.377
(+2%)
-41.461 -39.578
(-5%)
42.090 38.582
(+9%)
-630 996
(-163%)
Dow Jones
43.209 42.365
(+2%)
-12.210 -9.492
(-29%)
10.164 7.955
(+28%)
2.046 1.537
(+33%)
NASDAQ
49.735 48.659
(+2%)
-7.957 -4.227
(-88%)
7.840 4.321
(+81%)
118 -94
(+226%)
RUSSEL 2000
10.450 10.707
(-2%)
-935 -919
(-2%)
1.565 1.639
(-5%)
-630 -720
(+13%)
NIKKEI
29.522 30.547
(-3%)
1.725 2.860
(-40%)
-5.271 -6.513
(+19%)
3.546 3.653
(-3%)
Anleihen
30 Year Bond
838.041 823.797
(+2%)
11.798 21.526
(-45%)
16.978 8.375
(+103%)
-28.776 -29.901
(+4%)
2 Year Note
1.920.270 1.904.027
(+1%)
77.330 51.580
(+50%)
-19.143 -59
(-32346%)
-58.187 -51.521
(-13%)
5 Year Note
3.837.162 3.896.430
(-2%)
838.304 747.429
(+12%)
-698.955 -601.191
(-16%)
-139.349 -146.238
(+5%)
10 Year Note
3.688.390 3.633.052
(+2%)
647.675 614.541
(+5%)
-469.138 -439.148
(-7%)
-178.537 -175.393
(-2%)
Federal Funds
1.886.290 1.910.049
(-1%)
-102.652 -101.101
(-2%)
127.236 128.538
(-1%)
-24.584 -27.437
(+10%)
Währungen
BitCoin
5.122 5.225
(-2%)
0 0
(NaN%)
-1.640 -1.455
(-13%)
1.640 1.455
(+13%)
Australischer Dollar
132.268 135.171
(-2%)
61.264 62.880
(-3%)
-40.525 -40.973
(+1%)
-20.739 -21.907
(+5%)
Brasilianischer Real
45.684 46.125
(-1%)
27.707 28.297
(-2%)
-27.010 -27.320
(+1%)
-697 -977
(+29%)
Britisches Pfund
187.151 178.633
(+5%)
55.687 56.197
(-1%)
-38.752 -40.403
(+4%)
-16.935 -15.794
(-7%)
Euro
490.064 477.596
(+3%)
-29.396 -29.780
(+1%)
21.407 24.357
(-12%)
7.989 5.423
(+47%)
Japanischer Yen
215.413 182.066
(+18%)
85.168 63.354
(+34%)
-58.650 -39.832
(-47%)
-26.518 -23.522
(-13%)
Kanadischer Dollar
157.927 159.504
(-1%)
58.541 59.195
(-1%)
-47.484 -52.887
(+10%)
-11.057 -6.308
(-75%)
Mexikanischer Peso
155.008 141.886
(+9%)
-30.574 -27.459
(-11%)
29.078 28.132
(+3%)
1.496 -673
(+322%)
Neuseeland Dollar
53.254 52.787
(+1%)
29.222 31.242
(-6%)
-25.067 -26.574
(+6%)
-4.155 -4.668
(+11%)
Russischer Rubel
27.469 22.412
(+23%)
-8.562 -6.855
(-25%)
7.604 6.366
(+19%)
958 489
(+96%)
Schweizer Franken
91.952 89.910
(+2%)
65.083 61.688
(+6%)
-42.143 -40.121
(-5%)
-22.940 -21.567
(-6%)
Metalle
Gold
528.278 503.593
(+5%)
-73.635 -100.394
(+27%)
57.841 81.434
(-29%)
15.794 18.960
(-17%)
Silber
212.527 207.701
(+2%)
-25.065 -38.600
(+35%)
8.882 23.699
(-63%)
16.183 14.901
(+9%)
Platin
80.785 81.535
(-1%)
3.170 366
(+766%)
-9.644 -6.867
(-40%)
6.474 6.501
(0%)
Palladium
21.618 21.707
(0%)
-5.292 -7.980
(+34%)
5.353 7.568
(-29%)
-61 412
(-115%)
Kupfer
303.929 280.668
(+8%)
-12.563 -16.738
(+25%)
9.113 14.183
(-36%)
3.450 2.555
(+35%)
Energie
Rohöl WTI
2.440.486 2.499.172
(-2%)
-671.223 -687.081
(+2%)
631.294 654.465
(-4%)
39.929 32.616
(+22%)
Benzin
431.393 445.489
(-3%)
-104.108 -111.054
(+6%)
96.782 100.881
(-4%)
7.326 10.173
(-28%)
Heizöl
405.880 412.861
(-2%)
-52.344 -66.746
(+22%)
40.023 51.364
(-22%)
12.321 15.382
(-20%)
Erdgas
1.512.224 1.492.319
(+1%)
90.084 67.986
(+33%)
-116.554 -99.675
(-17%)
26.470 31.689
(-16%)
Ethanol
1.945 1.943
(+0%)
-77 78
(-199%)
167 2
(+8250%)
-90 -80
(-13%)
Getreide
Mais
1.845.765 1.818.055
(+2%)
-72.967 -81.275
(+10%)
90.805 109.320
(-17%)
-17.838 -28.045
(+36%)
Weizen
471.315 470.071
(+0%)
-22.505 -12.206
(-84%)
38.559 31.079
(+24%)
-16.054 -18.873
(+15%)
Reis
7.675 7.705
(0%)
-825 -425
(-94%)
124 -219
(+157%)
701 644
(+9%)
Hafer
4.904 4.748
(+3%)
-681 -505
(-35%)
324 28
(+1057%)
357 477
(-25%)
Sojabohnen
857.941 831.732
(+3%)
25.186 22.577
(+12%)
1.150 5.147
(-78%)
-26.336 -27.724
(+5%)
Sojabohnen Mehl
522.450 515.717
(+1%)
-112.964 -107.887
(-5%)
100.300 97.659
(+3%)
12.664 10.228
(+24%)
Sojabohnen Öl
517.119 500.063
(+3%)
48.537 35.529
(+37%)
-53.911 -38.487
(-40%)
5.374 2.958
(+82%)
Andere
Kakao
249.246 251.394
(-1%)
-48.446 -53.143
(+9%)
44.296 46.743
(-5%)
4.150 6.400
(-35%)
Baumwolle
258.100 252.447
(+2%)
-107.651 -100.975
(-7%)
99.291 93.821
(+6%)
8.360 7.154
(+17%)
Orangensaft
15.510 14.294
(+9%)
-6.701 -5.929
(-13%)
4.796 4.249
(+13%)
1.905 1.680
(+13%)
Kaffee
302.790 289.456
(+5%)
55.371 46.601
(+19%)
-64.001 -54.337
(-18%)
8.630 7.736
(+12%)
Zucker
972.560 962.201
(+1%)
20.019 -1.000
(+2102%)
-27.713 -7.973
(-248%)
7.694 8.973
(-14%)
Bauholz
5.680 5.888
(-4%)
-1.055 -1.067
(+1%)
799 677
(+18%)
256 390
(-34%)
Fleisch
Lebendrind
320.584 320.484
(+0%)
-34.179 -32.651
(-5%)
42.595 41.355
(+3%)
-8.416 -8.704
(+3%)
Mastrind
47.964 47.053
(+2%)
6.909 5.822
(+19%)
-773 703
(-210%)
-6.136 -6.525
(+6%)
Magerschwein
233.211 231.235
(+1%)
36.869 37.836
(-3%)
-23.265 -24.328
(+4%)
-13.604 -13.508
(-1%)

Auf dem folgenden Chart sehen Sie unser CoT-Tool mit den entsprechenden Indikatoren. Wir haben im Gold Future seit 2010, 10 Signale, von denen 9 Gewinne sind. Die erste 5 Signale sind Kaufsignale in einem stark ansteigenden Marktumfeld. Anschließend folgen 5 Verkaufssignale in einem starken Abwärtstrend. Wenn Sie einmal genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass das Signal sehr oft in der Korrektur eines Trends auftritt und dieser anschließend zeitnah weiter läuft. Genau in dieser Korrektur handeln wir nun wieder in Trendrichtung. Daher kann man diese Signale mit einem vergleichbar kleinen Stop handeln und Sie sind nicht lange in dem Trade investiert. Auf die meisten Signale folgt direkt eine Trendfortsetzung. Der Handel aufgrund dieser Daten ist natürlich nicht perfekt, sodass es auch ein Fehlsignal gab, bei welchem man ausgestoppt wird. Eine Trefferquote von 90% ist allerdings beachtlich. Der Handel mit den CoT Daten ist sehr selektiv. Die Trefferquote ist sehr hoch, allerdings gibt es nur wenige Signale. Pro Markt sind es ca. 2 pro Jahr. Daher eignet sich dieser Ansatz perfekt für Berufstätige und als Beimischung zu Handelssystemen, die häufiger handeln. Aufgrund der großen Strecken, die Sie realisieren können und der ausgezeichneten Trefferquote sollte sich jeder Trader ausführlich mit den CoT Daten beschäftigen. Sie lassen sich auch gut als Filter anwenden, um eine Grundtendenz des Marktes auszumachen.

 

CoT (Commitment of Traders)

 

CoT bedeutet Commitment of Traders und ist ein Bericht, der jeden Freitag von der CFTC, einer unabhängigen US-Behörde, herausgegeben wird, die die Futures und Optionsmärkte reguliert und überwacht. Der Report bezieht sich auf die Daten, die Dienstagabend, zu Handelsschluss existieren.

 

Man vergisst schnell mal, sich den Report in seine eigene Excel-Tabelle zu kopieren oder möchte sich den letzten Report etc. noch einmal anschauen. Daher stellen wir links in CoT Historisch, die vergangenen Reports ein.

 

Der Bericht gibt Aufschluss über die Positionierung der großen Händlergruppen, die den Markt bewegen. Wir können mögliche Trends schon in ihrer Entstehung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen und sind so früh im Markt, bevor der riesen Trend einsetzt. Für die, die wissen, wie sie mit dem CoT-Report arbeiten müssen und welche Signale sie aus den Daten deuten können, ist der Report ein sehr mächtiges Werkzeug. Die Kommerziellen sind oft die größte Händlergruppe und sie sind am besten über den jeweiligen Markt informiert. Wenn wir herausfinden, wie sie sich positionieren, dann liegen wir meistens auf der richtigen Seite und sind in der Lage riesige Gewinne zu realisieren.

 

Die CFTC hat uns dankenderweise erlaubt Ihre Daten zu bearbeiten und sie Ihnen, in einem leicht verständlichen Format bereitzustellen. Weitere Charts über Auswertungen werden wir Ihnen ebenfalls zeigen. Wer sich den CoT-Report in seiner Rohfassung anschauen möchte, kann dies gerne unter folgendem Link tun.

 

http://www.cftc.gov/Marketreports/CommitmentsofTraders/index.htm

 

Was beinhaltet der CoT-Bericht?

 

Der CoT-Report berichtet über die Positionierungen der jeweiligen Marktteilnehmer. Ab einer bestimmten Größe müssen die Positionen gemeldet werden. Die CFTC hat ihre Darstellung vor ein paar Jahren geändert, sodass die Händlergruppen noch einmal weiter aufgeteilt wurden. Wir gehen aber erst mal auf den vereinfachten Bericht ein. Dieser wird, in drei Händlergruppen unterteil.

 

Producer/Commercials

Managed Money

Non Reportables

 

Commercials

 

Die Commercials sind Kommerzielle, die mit dem jeweiligen Rohstoff tatsächlich wirtschaften. Das sind z.B. Starbucks, die Kaffee brauchen. Shell, die Öl benötigen oder Großlandwirtschaftsbetriebe, die ihre Ernten gegen Preisschwankungen absichern möchten. Die Kommerziellen tätigen zum Großteil Absicherungsgeschäfte (Hedger).

 

Managed Money

 

Hier handelt es sich um Fonds und Großinvestoren, die unter die Meldepflicht fallen, da sie sehr viele Positionen halten. Sie handeln meist spekulativ und performanceorientiert.

 

Non Reportables

 

Die Positionen dieser Händlergruppe sind so klein, dass sie nicht meldepflichtig sind. Das sind wir. Privatinvestoren und Trader.

 

Die Kommerziellen handeln mit dem jeweiligen Rohstoff, daher kennen sie sich am besten mit dem Rohstoff aus. Sie haben einen Informationsvorsprung. Wenn eine Ernte schlecht oder sehr gut ausfällt, sind sie die Ersten, die das wissen. Daher hängen wir uns an die Fersen der Kommerziellen. Wir schauen uns genau an, wie sie ihre Positionen verändern.