CoT Daten


Die CoT Daten beziehen sich auf den Handelsschluss von Dienstag und werden Freitagabend um 21.30 deutscher Zeit veröffentlicht. Da sich die Daten auf Dienstag beziehen, schreiben wir immer dieses Datum in die Tabelle. Wenn Sie die Daten in eine Excel-Tabelle speichern möchten, klicken Sie bitte gleich neben dem Datum, auf den Link. Dort sehen Sie noch weitere Informationen.

Stand: 11.09.2018 COT für Excel
Open Interest Commercial Large Traders Small Traders
Gesamt Vorwoche Netto Pos. Vorwoche Netto Pos. Vorwoche Netto Pos. Vorwoche
Indizes
S&P 500
653.358 648.498
(+1%)
-36.403 -45.002
(+19%)
25.916 34.477
(-25%)
10.487 10.526
(0%)
Dow Jones
54.437 53.146
(+2%)
-19.842 -19.468
(-2%)
19.303 18.041
(+7%)
539 1.427
(-62%)
NASDAQ
52.726 53.257
(-1%)
-6.888 -7.774
(+11%)
6.939 8.924
(-22%)
-51 -1.150
(+96%)
RUSSEL 2000
10.450 10.707
(-2%)
-935 -919
(-2%)
1.565 1.639
(-5%)
-630 -720
(+13%)
NIKKEI
36.575 34.097
(+7%)
1.164 1.659
(-30%)
-3.866 -3.998
(+3%)
2.702 2.339
(+16%)
Anleihen
30 Year Bond
844.744 874.614
(-3%)
83.628 70.824
(+18%)
-47.090 -40.377
(-17%)
-36.538 -30.447
(-20%)
2 Year Note
2.072.679 2.127.907
(-3%)
237.051 198.817
(+19%)
-197.128 -148.064
(-33%)
-39.923 -50.753
(+21%)
5 Year Note
4.337.201 4.277.516
(+1%)
948.771 936.222
(+1%)
-852.568 -855.686
(+0%)
-96.203 -80.536
(-19%)
10 Year Note
3.868.648 3.991.152
(-3%)
736.595 738.907
(0%)
-682.684 -682.757
(+0%)
-53.911 -56.150
(+4%)
Federal Funds
1.807.782 1.825.371
(-1%)
74.450 71.824
(+4%)
-61.151 -32.802
(-86%)
-13.299 -39.022
(+66%)
Währungen
BitCoin
4.278 3.940
(+9%)
0 0
(NaN%)
-1.239 -1.368
(+9%)
1.239 1.368
(-9%)
Australischer Dollar
176.761 156.234
(+13%)
66.845 67.814
(-1%)
-44.312 -44.031
(-1%)
-22.533 -23.783
(+5%)
Brasilianischer Real
41.837 50.184
(-17%)
27.285 18.441
(+48%)
-26.560 -16.771
(-58%)
-725 -1.670
(+57%)
Britisches Pfund
279.503 261.700
(+7%)
83.197 91.302
(-9%)
-61.179 -69.613
(+12%)
-22.018 -21.689
(-2%)
Euro
550.492 527.579
(+4%)
-33.411 -29.759
(-12%)
11.170 7.963
(+40%)
22.241 21.796
(+2%)
Japanischer Yen
193.428 185.347
(+4%)
74.297 75.024
(-1%)
-53.886 -51.932
(-4%)
-20.411 -23.092
(+12%)
Kanadischer Dollar
158.974 151.238
(+5%)
34.707 30.574
(+14%)
-26.942 -26.307
(-2%)
-7.765 -4.267
(-82%)
Mexikanischer Peso
245.043 220.430
(+11%)
-18.120 -15.982
(-13%)
14.536 12.519
(+16%)
3.584 3.463
(+3%)
Neuseeland Dollar
59.669 55.781
(+7%)
26.948 28.819
(-6%)
-22.647 -24.894
(+9%)
-4.301 -3.925
(-10%)
Russischer Rubel
32.287 27.753
(+16%)
-2.447 -4.235
(+42%)
2.894 4.727
(-39%)
-447 -492
(+9%)
Schweizer Franken
79.879 80.733
(-1%)
45.635 50.092
(-9%)
-35.350 -40.394
(+12%)
-10.285 -9.698
(-6%)
Metalle
Gold
469.450 473.118
(-1%)
13 6.525
(-100%)
-7.590 -13.497
(+44%)
7.577 6.972
(+9%)
Silber
208.969 212.391
(-2%)
12.374 14.613
(-15%)
-27.403 -28.974
(+5%)
15.029 14.361
(+5%)
Platin
93.273 89.546
(+4%)
1.140 5.690
(-80%)
-7.568 -11.916
(+36%)
6.428 6.226
(+3%)
Palladium
17.214 17.993
(-4%)
-6.015 -5.245
(-15%)
6.487 5.963
(+9%)
-472 -718
(+34%)
Kupfer
230.351 238.426
(-3%)
8.846 5.006
(+77%)
-8.894 -5.977
(-49%)
48 971
(-95%)
Energie
Rohöl WTI
2.281.869 2.303.047
(-1%)
-575.809 -599.527
(+4%)
543.845 565.730
(-4%)
31.964 33.797
(-5%)
Benzin
438.247 446.937
(-2%)
-108.177 -113.040
(+4%)
96.928 102.544
(-5%)
11.249 10.496
(+7%)
Heizöl
424.546 418.039
(+2%)
-61.241 -66.106
(+7%)
40.698 45.101
(-10%)
20.543 21.005
(-2%)
Erdgas
1.625.403 1.644.728
(-1%)
45.568 38.015
(+20%)
-70.093 -65.912
(-6%)
24.525 27.897
(-12%)
Ethanol
2.023 1.996
(+1%)
579 501
(+16%)
-335 -429
(+22%)
-244 -72
(-239%)
Getreide
Mais
1.677.065 1.655.575
(+1%)
-50.726 -52.300
(+3%)
69.208 71.885
(-4%)
-18.482 -19.585
(+6%)
Weizen
454.002 446.974
(+2%)
-35.280 -50.758
(+30%)
45.523 60.599
(-25%)
-10.243 -9.841
(-4%)
Reis
7.568 7.284
(+4%)
1.421 1.162
(+22%)
-1.537 -1.335
(-15%)
116 173
(-33%)
Hafer
3.811 4.611
(-17%)
-1.102 -1.280
(+14%)
200 496
(-60%)
902 784
(+15%)
Sojabohnen
826.269 808.144
(+2%)
96.525 86.599
(+11%)
-66.552 -55.657
(-20%)
-29.973 -30.942
(+3%)
Sojabohnen Mehl
528.799 521.993
(+1%)
-80.882 -68.835
(-18%)
70.502 58.841
(+20%)
10.380 9.994
(+4%)
Sojabohnen Öl
564.029 528.062
(+7%)
55.744 43.038
(+30%)
-60.178 -48.744
(-23%)
4.434 5.706
(-22%)
Andere
Kakao
240.583 240.378
(+0%)
-14.579 -10.772
(-35%)
12.617 8.018
(+57%)
1.962 2.754
(-29%)
Baumwolle
256.456 253.468
(+1%)
-92.468 -92.445
(0%)
86.911 86.814
(+0%)
5.557 5.631
(-1%)
Orangensaft
12.631 12.832
(-2%)
-1.938 -1.872
(-4%)
1.274 1.470
(-13%)
664 402
(+65%)
Kaffee
316.451 313.014
(+1%)
79.952 79.408
(+1%)
-89.905 -89.568
(0%)
9.953 10.160
(-2%)
Zucker
907.199 1.010.628
(-10%)
92.068 110.993
(-17%)
-103.276 -116.355
(+11%)
11.208 5.362
(+109%)
Bauholz
4.070 4.363
(-7%)
-202 -229
(+12%)
-180 -53
(-240%)
382 282
(+35%)
Fleisch
Lebendrind
302.193 305.289
(-1%)
-48.937 -53.828
(+9%)
61.009 65.531
(-7%)
-12.072 -11.703
(-3%)
Mastrind
50.580 48.434
(+4%)
5.791 5.891
(-2%)
170 -648
(+126%)
-5.961 -5.243
(-14%)
Magerschwein
220.952 233.019
(-5%)
14.035 17.583
(-20%)
-3.913 -5.851
(+33%)
-10.122 -11.732
(+14%)

Auf dem folgenden Chart sehen Sie unser CoT-Tool mit den entsprechenden Indikatoren. Wir haben im Gold Future seit 2010, 10 Signale, von denen 9 Gewinne sind. Die erste 5 Signale sind Kaufsignale in einem stark ansteigenden Marktumfeld. Anschließend folgen 5 Verkaufssignale in einem starken Abwärtstrend. Wenn Sie einmal genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass das Signal sehr oft in der Korrektur eines Trends auftritt und dieser anschließend zeitnah weiter läuft. Genau in dieser Korrektur handeln wir nun wieder in Trendrichtung. Daher kann man diese Signale mit einem vergleichbar kleinen Stop handeln und Sie sind nicht lange in dem Trade investiert. Auf die meisten Signale folgt direkt eine Trendfortsetzung. Der Handel aufgrund dieser Daten ist natürlich nicht perfekt, sodass es auch ein Fehlsignal gab, bei welchem man ausgestoppt wird. Eine Trefferquote von 90% ist allerdings beachtlich. Der Handel mit den CoT Daten ist sehr selektiv. Die Trefferquote ist sehr hoch, allerdings gibt es nur wenige Signale. Pro Markt sind es ca. 2 pro Jahr. Daher eignet sich dieser Ansatz perfekt für Berufstätige und als Beimischung zu Handelssystemen, die häufiger handeln. Aufgrund der großen Strecken, die Sie realisieren können und der ausgezeichneten Trefferquote sollte sich jeder Trader ausführlich mit den CoT Daten beschäftigen. Sie lassen sich auch gut als Filter anwenden, um eine Grundtendenz des Marktes auszumachen.

 

CoT (Commitment of Traders)

 

CoT bedeutet Commitment of Traders und ist ein Bericht, der jeden Freitag von der CFTC, einer unabhängigen US-Behörde, herausgegeben wird, die die Futures und Optionsmärkte reguliert und überwacht. Der Report bezieht sich auf die Daten, die Dienstagabend, zu Handelsschluss existieren.

 

Man vergisst schnell mal, sich den Report in seine eigene Excel-Tabelle zu kopieren oder möchte sich den letzten Report etc. noch einmal anschauen. Daher stellen wir links in CoT Historisch, die vergangenen Reports ein.

 

Der Bericht gibt Aufschluss über die Positionierung der großen Händlergruppen, die den Markt bewegen. Wir können mögliche Trends schon in ihrer Entstehung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen und sind so früh im Markt, bevor der riesen Trend einsetzt. Für die, die wissen, wie sie mit dem CoT-Report arbeiten müssen und welche Signale sie aus den Daten deuten können, ist der Report ein sehr mächtiges Werkzeug. Die Kommerziellen sind oft die größte Händlergruppe und sie sind am besten über den jeweiligen Markt informiert. Wenn wir herausfinden, wie sie sich positionieren, dann liegen wir meistens auf der richtigen Seite und sind in der Lage riesige Gewinne zu realisieren.

 

Die CFTC hat uns dankenderweise erlaubt Ihre Daten zu bearbeiten und sie Ihnen, in einem leicht verständlichen Format bereitzustellen. Weitere Charts über Auswertungen werden wir Ihnen ebenfalls zeigen. Wer sich den CoT-Report in seiner Rohfassung anschauen möchte, kann dies gerne unter folgendem Link tun.

 

http://www.cftc.gov/Marketreports/CommitmentsofTraders/index.htm

 

Was beinhaltet der CoT-Bericht?

 

Der CoT-Report berichtet über die Positionierungen der jeweiligen Marktteilnehmer. Ab einer bestimmten Größe müssen die Positionen gemeldet werden. Die CFTC hat ihre Darstellung vor ein paar Jahren geändert, sodass die Händlergruppen noch einmal weiter aufgeteilt wurden. Wir gehen aber erst mal auf den vereinfachten Bericht ein. Dieser wird, in drei Händlergruppen unterteil.

 

Producer/Commercials

Managed Money

Non Reportables

 

Commercials

 

Die Commercials sind Kommerzielle, die mit dem jeweiligen Rohstoff tatsächlich wirtschaften. Das sind z.B. Starbucks, die Kaffee brauchen. Shell, die Öl benötigen oder Großlandwirtschaftsbetriebe, die ihre Ernten gegen Preisschwankungen absichern möchten. Die Kommerziellen tätigen zum Großteil Absicherungsgeschäfte (Hedger).

 

Managed Money

 

Hier handelt es sich um Fonds und Großinvestoren, die unter die Meldepflicht fallen, da sie sehr viele Positionen halten. Sie handeln meist spekulativ und performanceorientiert.

 

Non Reportables

 

Die Positionen dieser Händlergruppe sind so klein, dass sie nicht meldepflichtig sind. Das sind wir. Privatinvestoren und Trader.

 

Die Kommerziellen handeln mit dem jeweiligen Rohstoff, daher kennen sie sich am besten mit dem Rohstoff aus. Sie haben einen Informationsvorsprung. Wenn eine Ernte schlecht oder sehr gut ausfällt, sind sie die Ersten, die das wissen. Daher hängen wir uns an die Fersen der Kommerziellen. Wir schauen uns genau an, wie sie ihre Positionen verändern.