CoT Daten


Die CoT Daten beziehen sich auf den Handelsschluss von Dienstag und werden Freitagabend um 21.30 deutscher Zeit veröffentlicht. Da sich die Daten auf Dienstag beziehen, schreiben wir immer dieses Datum in die Tabelle. Wenn Sie die Daten in eine Excel-Tabelle speichern möchten, klicken Sie bitte gleich neben dem Datum, auf den Link. Dort sehen Sie noch weitere Informationen.

Stand: 15.05.2018 COT für Excel
Open Interest Commercial Large Traders Small Traders
Gesamt Vorwoche Netto Pos. Vorwoche Netto Pos. Vorwoche Netto Pos. Vorwoche
Indizes
S&P 500
710.995 696.497
(+2%)
-56.354 -47.939
(-18%)
42.185 33.657
(+25%)
14.169 14.282
(-1%)
Dow Jones
51.111 51.551
(-1%)
-6.903 -2.481
(-178%)
5.062 1.335
(+279%)
1.841 1.147
(+61%)
NASDAQ
49.660 47.008
(+6%)
2.391 2.089
(+14%)
-8 -1.322
(+99%)
-2.383 -766
(-211%)
RUSSEL 2000
10.592 10.414
(+2%)
-1.433 -904
(-59%)
1.701 1.120
(+52%)
-268 -216
(-24%)
NIKKEI
44.659 45.206
(-1%)
-13.488 -13.613
(+1%)
10.699 11.151
(-4%)
2.789 2.462
(+13%)
Anleihen
30 Year Bond
875.241 858.177
(+2%)
51.940 50.050
(+4%)
11.854 6.235
(+90%)
-63.794 -56.285
(-13%)
2 Year Note
2.230.275 2.087.424
(+7%)
79.232 103.089
(-23%)
-31.029 -54.256
(+43%)
-48.203 -48.833
(+1%)
5 Year Note
3.845.338 3.691.999
(+4%)
802.878 805.185
(0%)
-643.081 -656.908
(+2%)
-159.797 -148.277
(-8%)
10 Year Note
3.862.526 3.752.640
(+3%)
616.983 639.852
(-4%)
-381.922 -408.629
(+7%)
-235.061 -231.223
(-2%)
Federal Funds
2.206.716 2.158.958
(+2%)
-44.620 -22.199
(-101%)
67.115 46.688
(+44%)
-22.495 -24.489
(+8%)
Währungen
BitCoin
6.048 6.295
(-4%)
0 0
(NaN%)
-1.874 -1.635
(-15%)
1.874 1.635
(+15%)
Australischer Dollar
173.515 160.224
(+8%)
44.296 33.508
(+32%)
-23.106 -16.766
(-38%)
-21.190 -16.742
(-27%)
Brasilianischer Real
39.889 39.447
(+1%)
26.151 26.056
(+0%)
-25.685 -25.742
(+0%)
-466 -314
(-48%)
Britisches Pfund
190.648 188.802
(+1%)
-5.044 -10.380
(+51%)
5.621 8.988
(-37%)
-577 1.392
(-141%)
Euro
505.114 515.132
(-2%)
-128.943 -141.169
(+9%)
115.114 120.505
(-4%)
13.829 20.664
(-33%)
Japanischer Yen
163.411 157.576
(+4%)
3.475 8.745
(-60%)
3.680 -5.462
(+167%)
-7.155 -3.283
(-118%)
Kanadischer Dollar
128.708 128.877
(0%)
27.423 27.477
(0%)
-23.656 -23.861
(+1%)
-3.767 -3.616
(-4%)
Mexikanischer Peso
183.354 199.756
(-8%)
-53.658 -80.027
(+33%)
52.778 76.188
(-31%)
880 3.839
(-77%)
Neuseeland Dollar
59.874 49.725
(+20%)
664 -10.284
(+106%)
1.953 12.546
(-84%)
-2.617 -2.262
(-16%)
Russischer Rubel
26.991 29.317
(-8%)
-10.952 -9.271
(-18%)
10.863 9.378
(+16%)
89 -107
(+183%)
Schweizer Franken
103.691 97.900
(+6%)
60.299 55.972
(+8%)
-36.393 -32.602
(-12%)
-23.906 -23.370
(-2%)
Metalle
Gold
519.958 491.398
(+6%)
-118.089 -134.984
(+13%)
92.443 107.440
(-14%)
25.646 27.544
(-7%)
Silber
198.065 195.865
(+1%)
-18.066 -17.077
(-6%)
658 -121
(+644%)
17.408 17.198
(+1%)
Platin
80.140 80.411
(0%)
-13.765 -16.073
(+14%)
8.196 10.388
(-21%)
5.569 5.685
(-2%)
Palladium
23.876 22.451
(+6%)
-11.083 -10.688
(-4%)
10.684 10.296
(+4%)
399 392
(+2%)
Kupfer
258.587 253.834
(+2%)
-41.277 -39.227
(-5%)
36.355 33.452
(+9%)
4.922 5.775
(-15%)
Energie
Rohöl WTI
2.706.454 2.658.229
(+2%)
-674.375 -698.340
(+3%)
644.444 679.928
(-5%)
29.931 18.412
(+63%)
Benzin
477.684 468.715
(+2%)
-108.452 -94.505
(-15%)
95.919 84.753
(+13%)
12.533 9.752
(+29%)
Heizöl
448.472 423.576
(+6%)
-61.819 -54.036
(-14%)
42.070 32.460
(+30%)
19.749 21.576
(-8%)
Erdgas
1.492.387 1.454.623
(+3%)
61.043 92.346
(-34%)
-93.428 -124.023
(+25%)
32.385 31.677
(+2%)
Ethanol
1.829 2.064
(-11%)
-567 -672
(+16%)
527 522
(+1%)
40 150
(-73%)
Getreide
Mais
1.831.023 1.792.804
(+2%)
-311.414 -325.736
(+4%)
394.310 412.153
(-4%)
-82.896 -86.417
(+4%)
Weizen
470.717 469.079
(+0%)
-11.528 -20.089
(+43%)
22.644 31.503
(-28%)
-11.116 -11.414
(+3%)
Reis
8.143 8.926
(-9%)
-2.134 -2.883
(+26%)
994 1.337
(-26%)
1.140 1.546
(-26%)
Hafer
5.584 5.612
(0%)
-533 -948
(+44%)
-214 -58
(-269%)
747 1.006
(-26%)
Sojabohnen
878.836 852.051
(+3%)
-103.362 -116.968
(+12%)
155.648 172.647
(-10%)
-52.286 -55.679
(+6%)
Sojabohnen Mehl
523.522 516.770
(+1%)
-169.814 -179.736
(+6%)
154.263 161.701
(-5%)
15.551 18.035
(-14%)
Sojabohnen Öl
512.369 515.212
(-1%)
2.213 13.210
(-83%)
-9.840 -20.057
(+51%)
7.627 6.847
(+11%)
Andere
Kakao
305.050 305.213
(0%)
-62.520 -59.702
(-5%)
57.387 53.948
(+6%)
5.133 5.754
(-11%)
Baumwolle
282.944 286.401
(-1%)
-119.270 -128.708
(+7%)
109.925 118.363
(-7%)
9.345 10.345
(-10%)
Orangensaft
15.149 13.281
(+14%)
-4.862 -3.614
(-35%)
3.293 1.979
(+66%)
1.569 1.635
(-4%)
Kaffee
257.849 242.430
(+6%)
26.416 21.373
(+24%)
-34.518 -27.964
(-23%)
8.102 6.591
(+23%)
Zucker
1.028.716 1.000.067
(+3%)
83.705 94.998
(-12%)
-88.311 -95.605
(+8%)
4.606 607
(+659%)
Bauholz
6.874 6.855
(+0%)
-2.665 -2.800
(+5%)
2.234 2.257
(-1%)
431 543
(-21%)
Fleisch
Lebendrind
358.064 360.530
(-1%)
-6.691 -11.670
(+43%)
11.304 18.061
(-37%)
-4.613 -6.391
(+28%)
Mastrind
46.068 44.420
(+4%)
3.782 4.188
(-10%)
-1.139 -1.084
(-5%)
-2.643 -3.104
(+15%)
Magerschwein
243.279 248.638
(-2%)
28.025 26.206
(+7%)
-14.672 -14.258
(-3%)
-13.353 -11.948
(-12%)

Auf dem folgenden Chart sehen Sie unser CoT-Tool mit den entsprechenden Indikatoren. Wir haben im Gold Future seit 2010, 10 Signale, von denen 9 Gewinne sind. Die erste 5 Signale sind Kaufsignale in einem stark ansteigenden Marktumfeld. Anschließend folgen 5 Verkaufssignale in einem starken Abwärtstrend. Wenn Sie einmal genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass das Signal sehr oft in der Korrektur eines Trends auftritt und dieser anschließend zeitnah weiter läuft. Genau in dieser Korrektur handeln wir nun wieder in Trendrichtung. Daher kann man diese Signale mit einem vergleichbar kleinen Stop handeln und Sie sind nicht lange in dem Trade investiert. Auf die meisten Signale folgt direkt eine Trendfortsetzung. Der Handel aufgrund dieser Daten ist natürlich nicht perfekt, sodass es auch ein Fehlsignal gab, bei welchem man ausgestoppt wird. Eine Trefferquote von 90% ist allerdings beachtlich. Der Handel mit den CoT-Daten ist sehr selektiv. Die Trefferquote ist sehr hoch, allerdings gibt es nur wenige Signale. Pro Markt sind es ca. 2 pro Jahr. Daher eignet sich dieser Ansatz perfekt für Berufstätige und als Beimischung zu Handelssystemen, die häufiger handeln. Aufgrund der großen Strecken, die Sie realisieren können und der ausgezeichneten Trefferquote sollte sich jeder Trader ausführlich mit den CoT-Daten beschäftigen. Sie lassen sich auch gut als Filter anwenden, um eine Grundtendenz des Marktes auszumachen.

 

CoT (Commitment of Traders)

 

CoT bedeutet Commitment of Traders und ist ein Bericht, der jeden Freitag von der CFTC, einer unabhängigen US-Behörde, herausgegeben wird, die die Futures und Optionsmärkte reguliert und überwacht. Der Report bezieht sich auf die Daten, die Dienstagabend, zu Handelsschluss existieren.

 

Man vergisst schnell mal, sich den Report in seine eigene Excel-Tabelle zu kopieren oder möchte sich den letzten Report etc. noch einmal anschauen. Daher stellen wir links in CoT Historisch, die vergangenen Reports ein.

 

Der Bericht gibt Aufschluss über die Positionierung der großen Händlergruppen, die den Markt bewegen. Wir können mögliche Trends schon in ihrer Entstehung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen und sind so früh im Markt, bevor der riesen Trend einsetzt. Für die, die wissen, wie sie mit dem CoT-Report arbeiten müssen und welche Signale sie aus den Daten deuten können, ist der Report ein sehr mächtiges Werkzeug. Die Kommerziellen sind oft die größte Händlergruppe und sie sind am besten über den jeweiligen Markt informiert. Wenn wir herausfinden, wie sie sich positionieren, dann liegen wir meistens auf der richtigen Seite und sind in der Lage riesige Gewinne zu realisieren.

 

Die CFTC hat uns dankenderweise erlaubt Ihre Daten zu bearbeiten und sie Ihnen, in einem leicht verständlichen Format bereitzustellen. Weitere Charts über Auswertungen werden wir Ihnen ebenfalls zeigen. Wer sich den CoT-Report in seiner Rohfassung anschauen möchte, kann dies gerne unter folgendem Link tun.

 

http://www.cftc.gov/Marketreports/CommitmentsofTraders/index.htm

 

Was beinhaltet der CoT-Bericht?

 

Der CoT-Report berichtet über die Positionierungen der jeweiligen Marktteilnehmer. Ab einer bestimmten Größe müssen die Positionen gemeldet werden. Die CFTC hat ihre Darstellung vor ein paar Jahren geändert, sodass die Händlergruppen noch einmal weiter aufgeteilt wurden. Wir gehen aber erst mal auf den vereinfachten Bericht ein. Dieser wird, in drei Händlergruppen unterteil.

 

Producer/Commercials

Managed Money

Non Reportables

 

Commercials

 

Die Commercials sind Kommerzielle, die mit dem jeweiligen Rohstoff tatsächlich wirtschaften. Das sind z.B. Starbucks, die Kaffee brauchen. Shell, die Öl benötigen oder Großlandwirtschaftsbetriebe, die ihre Ernten gegen Preisschwankungen absichern möchten. Die Kommerziellen tätigen zum Großteil Absicherungsgeschäfte (Hedger).

 

Managed Money

 

Hier handelt es sich um Fonds und Großinvestoren, die unter die Meldepflicht fallen, da sie sehr viele Positionen halten. Sie handeln meist spekulativ und performanceorientiert.

 

Non Reportables

 

Die Positionen dieser Händlergruppe sind so klein, dass sie nicht meldepflichtig sind. Das sind wir. Privatinvestoren und Trader.

 

Die Kommerziellen handeln mit dem jeweiligen Rohstoff, daher kennen sie sich am besten mit dem Rohstoff aus. Sie haben einen Informationsvorsprung. Wenn eine Ernte schlecht oder sehr gut ausfällt, sind sie die Ersten, die das wissen. Daher hängen wir uns an die Fersen der Kommerziellen. Wir schauen uns genau an, wie sie ihre Positionen verändern.