CoT Daten


Die CoT Daten beziehen sich auf den Handelsschluss von Dienstag und werden Freitagabend um 21.30 deutscher Zeit veröffentlicht. Da sich die Daten auf Dienstag beziehen, schreiben wir immer dieses Datum in die Tabelle. Wenn Sie die Daten in eine Excel-Tabelle speichern möchten, klicken Sie bitte gleich neben dem Datum, auf den Link. Dort sehen Sie noch weitere Informationen.

Stand: 13.11.2018 COT für Excel
Open Interest Commercial Large Traders Small Traders
Gesamt Vorwoche Netto Pos. Vorwoche Netto Pos. Vorwoche Netto Pos. Vorwoche
Indizes
S&P 500
648.679 642.723
(+1%)
-52.496 -53.411
(+2%)
42.485 41.700
(+2%)
10.011 11.711
(-15%)
Dow Jones
42.482 41.582
(+2%)
-15.585 -10.590
(-47%)
14.902 11.017
(+35%)
683 -428
(+260%)
NASDAQ
49.733 48.663
(+2%)
2.681 1.235
(+117%)
-1.080 -118
(-815%)
-1.600 -1.117
(-43%)
RUSSEL 2000
10.450 10.707
(-2%)
-935 -919
(-2%)
1.565 1.639
(-5%)
-630 -720
(+13%)
NIKKEI
30.552 29.057
(+5%)
4.493 5.290
(-15%)
-6.330 -8.034
(+21%)
1.837 2.744
(-33%)
Anleihen
30 Year Bond
917.952 925.781
(-1%)
128.305 125.520
(+2%)
-73.265 -71.231
(-3%)
-55.040 -54.289
(-1%)
2 Year Note
2.604.531 2.474.725
(+5%)
395.884 368.257
(+8%)
-362.374 -333.480
(-9%)
-33.510 -34.777
(+4%)
5 Year Note
4.844.662 4.803.768
(+1%)
650.833 641.695
(+1%)
-570.542 -556.379
(-3%)
-80.291 -85.316
(+6%)
10 Year Note
4.250.537 4.259.998
(0%)
442.166 650.680
(-32%)
-333.195 -539.186
(+38%)
-108.971 -111.494
(+2%)
Federal Funds
1.784.665 1.803.602
(-1%)
48.452 81.210
(-40%)
-32.490 -62.953
(+48%)
-15.962 -18.257
(+13%)
Währungen
BitCoin
3.670 3.465
(+6%)
0 0
(NaN%)
-1.185 -1.221
(+3%)
1.185 1.221
(-3%)
Australischer Dollar
146.295 150.565
(-3%)
75.972 83.824
(-9%)
-59.780 -66.445
(+10%)
-16.192 -17.379
(+7%)
Brasilianischer Real
10.917 10.333
(+6%)
-3.553 -3.917
(+9%)
3.214 3.600
(-11%)
339 317
(+7%)
Britisches Pfund
229.052 227.514
(+1%)
57.122 69.869
(-18%)
-47.107 -56.799
(+17%)
-10.015 -13.070
(+23%)
Euro
520.240 510.193
(+2%)
24.388 21.552
(+13%)
-37.019 -46.843
(+21%)
12.631 25.291
(-50%)
Japanischer Yen
231.730 209.453
(+11%)
126.352 113.442
(+11%)
-102.294 -89.122
(-15%)
-24.058 -24.320
(+1%)
Kanadischer Dollar
121.999 116.284
(+5%)
5.898 921
(+540%)
-2.791 -2.632
(-6%)
-3.107 1.711
(-282%)
Mexikanischer Peso
186.246 184.085
(+1%)
-8.202 -8.641
(+5%)
7.287 7.036
(+4%)
915 1.605
(-43%)
Neuseeland Dollar
50.015 51.288
(-2%)
23.993 29.252
(-18%)
-20.868 -25.726
(+19%)
-3.125 -3.526
(+11%)
Russischer Rubel
29.478 32.698
(-10%)
-9.635 -4.636
(-108%)
9.996 4.558
(+119%)
-361 78
(-563%)
Schweizer Franken
77.629 77.205
(+1%)
38.493 40.694
(-5%)
-18.602 -19.948
(+7%)
-19.891 -20.746
(+4%)
Metalle
Gold
539.520 494.911
(+9%)
-1.823 -38.136
(+95%)
-9.247 19.026
(-149%)
11.070 19.110
(-42%)
Silber
224.346 213.566
(+5%)
-4.947 -19.291
(+74%)
-17.145 -2.470
(-594%)
22.092 21.761
(+2%)
Platin
70.152 74.364
(-6%)
-26.722 -29.293
(+9%)
21.991 23.924
(-8%)
4.731 5.369
(-12%)
Palladium
27.460 27.859
(-1%)
-13.385 -13.394
(+0%)
13.380 13.249
(+1%)
5 145
(-97%)
Kupfer
241.052 247.313
(-3%)
-3.752 -6.777
(+45%)
3.415 6.386
(-47%)
337 391
(-14%)
Energie
Rohöl WTI
2.110.793 2.075.239
(+2%)
-419.527 -446.611
(+6%)
381.198 403.783
(-6%)
38.329 42.828
(-11%)
Benzin
419.830 395.548
(+6%)
-79.734 -87.644
(+9%)
79.564 86.310
(-8%)
170 1.334
(-87%)
Heizöl
373.280 389.963
(-4%)
-27.403 -38.985
(+30%)
17.213 28.966
(-41%)
10.190 10.019
(+2%)
Erdgas
1.520.152 1.515.475
(+0%)
-60.141 -45.023
(-34%)
22.346 5.420
(+312%)
37.795 39.603
(-5%)
Ethanol
2.598 2.287
(+14%)
991 870
(+14%)
-969 -793
(-22%)
-22 -77
(+71%)
Getreide
Mais
1.760.527 1.711.027
(+3%)
-88.310 -103.297
(+15%)
116.992 130.340
(-10%)
-28.682 -27.043
(-6%)
Weizen
493.814 547.913
(-10%)
-11.563 -2.264
(-411%)
21.381 9.859
(+117%)
-9.818 -7.595
(-29%)
Reis
8.515 8.381
(+2%)
1.021 913
(+12%)
-1.235 -1.180
(-5%)
214 267
(-20%)
Hafer
6.688 6.935
(-4%)
-2.274 -2.120
(-7%)
1.400 1.278
(+10%)
874 842
(+4%)
Sojabohnen
747.077 749.701
(0%)
76.986 68.197
(+13%)
-41.958 -34.013
(-23%)
-35.028 -34.184
(-2%)
Sojabohnen Mehl
508.053 516.768
(-2%)
-58.443 -77.189
(+24%)
42.506 62.999
(-33%)
15.937 14.190
(+12%)
Sojabohnen Öl
570.844 552.996
(+3%)
16.431 5.326
(+209%)
-22.134 -10.864
(-104%)
5.703 5.538
(+3%)
Andere
Kakao
239.006 259.654
(-8%)
-6.197 -3.863
(-60%)
3.990 1.104
(+261%)
2.207 2.759
(-20%)
Baumwolle
253.234 269.274
(-6%)
-53.506 -62.828
(+15%)
51.964 60.325
(-14%)
1.542 2.503
(-38%)
Orangensaft
18.699 18.370
(+2%)
5.384 4.880
(+10%)
-5.511 -4.965
(-11%)
127 85
(+49%)
Kaffee
248.312 278.081
(-11%)
20.472 16.451
(+24%)
-24.678 -20.415
(-21%)
4.206 3.964
(+6%)
Zucker
789.728 773.056
(+2%)
-63.175 -89.941
(+30%)
40.851 60.841
(-33%)
22.324 29.100
(-23%)
Bauholz
4.203 4.350
(-3%)
350 591
(-41%)
-358 -645
(+44%)
8 54
(-85%)
Fleisch
Lebendrind
337.792 353.057
(-4%)
-56.725 -63.900
(+11%)
67.642 75.627
(-11%)
-10.917 -11.727
(+7%)
Mastrind
49.128 49.475
(-1%)
6.176 5.840
(+6%)
-2.864 -1.799
(-59%)
-3.312 -4.041
(+18%)
Magerschwein
241.054 220.776
(+9%)
6.960 6.012
(+16%)
7.668 9.074
(-15%)
-14.628 -15.086
(+3%)

Auf dem folgenden Chart sehen Sie unser CoT-Tool mit den entsprechenden Indikatoren. Wir haben im Gold Future seit 2010, 10 Signale, von denen 9 Gewinne sind. Die erste 5 Signale sind Kaufsignale in einem stark ansteigenden Marktumfeld. Anschließend folgen 5 Verkaufssignale in einem starken Abwärtstrend. Wenn Sie einmal genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass das Signal sehr oft in der Korrektur eines Trends auftritt und dieser anschließend zeitnah weiter läuft. Genau in dieser Korrektur handeln wir nun wieder in Trendrichtung. Daher kann man diese Signale mit einem vergleichbar kleinen Stop handeln und Sie sind nicht lange in dem Trade investiert. Auf die meisten Signale folgt direkt eine Trendfortsetzung. Der Handel aufgrund dieser Daten ist natürlich nicht perfekt, sodass es auch ein Fehlsignal gab, bei welchem man ausgestoppt wird. Eine Trefferquote von 90% ist allerdings beachtlich. Der Handel mit den CoT Daten ist sehr selektiv. Die Trefferquote ist sehr hoch, allerdings gibt es nur wenige Signale. Pro Markt sind es ca. 2 pro Jahr. Daher eignet sich dieser Ansatz perfekt für Berufstätige und als Beimischung zu Handelssystemen, die häufiger handeln. Allerdings muss man auch sagen: Was gibt es Besseres? Wir möchten nicht viel handeln sondern Geld verdienen. Wenn wir eine hohe zweistellige Rendite im Jahr mit z.B. 50 Trades erreichen, dann ist das doch perfekt. Aufgrund der großen Strecken, die Sie realisieren können und der ausgezeichneten Trefferquote sollte sich jeder Trader ausführlich mit den CoT Daten beschäftigen. Sie lassen sich auch gut als Filter anwenden, um eine Grundtendenz des Marktes auszumachen.

 

CoT (Commitment of Traders)

 

CoT bedeutet Commitment of Traders und ist ein Bericht, der jeden Freitag von der CFTC, einer unabhängigen US-Behörde, herausgegeben wird, die die Futures und Optionsmärkte reguliert und überwacht. Der Report bezieht sich auf die Daten, die Dienstagabend, zu Handelsschluss existieren.

 

Man vergisst schnell mal, sich den Report in seine eigene Excel-Tabelle zu kopieren oder möchte sich den letzten Report etc. noch einmal anschauen. Daher stellen wir links in CoT Historisch, die vergangenen Reports ein.

 

Der Bericht gibt Aufschluss über die Positionierung der großen Händlergruppen, die den Markt bewegen. Wir können mögliche Trends schon in ihrer Entstehung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen und sind so früh im Markt, bevor der riesen Trend einsetzt. Für die, die wissen, wie sie mit dem CoT-Report arbeiten müssen und welche Signale sie aus den Daten deuten können, ist der Report ein sehr mächtiges Werkzeug. Die Kommerziellen sind oft die größte Händlergruppe und sie sind am besten über den jeweiligen Markt informiert. Wenn wir herausfinden, wie sie sich positionieren, dann liegen wir meistens auf der richtigen Seite und sind in der Lage riesige Gewinne zu realisieren.

 

Die CFTC hat uns dankenderweise erlaubt Ihre Daten zu bearbeiten und sie Ihnen, in einem leicht verständlichen Format bereitzustellen. Weitere Charts über Auswertungen werden wir Ihnen ebenfalls zeigen. Wer sich den CoT-Report in seiner Rohfassung anschauen möchte, kann dies gerne unter folgendem Link tun.

 

http://www.cftc.gov/Marketreports/CommitmentsofTraders/index.htm

 

Was beinhaltet der CoT-Bericht?

 

Der CoT-Report berichtet über die Positionierungen der jeweiligen Marktteilnehmer. Ab einer bestimmten Größe müssen die Positionen gemeldet werden. Die CFTC hat ihre Darstellung vor ein paar Jahren geändert, sodass die Händlergruppen noch einmal weiter aufgeteilt wurden. Wir gehen aber erst mal auf den vereinfachten Bericht ein. Dieser wird, in drei Händlergruppen unterteil.

 

Producer/Commercials

Managed Money

Non Reportables

 

Commercials

 

Die Commercials sind Kommerzielle, die mit dem jeweiligen Rohstoff tatsächlich wirtschaften. Das sind z.B. Starbucks, die Kaffee brauchen. Shell, die Öl benötigen oder Großlandwirtschaftsbetriebe, die ihre Ernten gegen Preisschwankungen absichern möchten. Die Kommerziellen tätigen zum Großteil Absicherungsgeschäfte (Hedger).

 

Managed Money

 

Hier handelt es sich um Fonds und Großinvestoren, die unter die Meldepflicht fallen, da sie sehr viele Positionen halten. Sie handeln meist spekulativ und performanceorientiert.

 

Non Reportables

 

Die Positionen dieser Händlergruppe sind so klein, dass sie nicht meldepflichtig sind. Das sind wir. Privatinvestoren und Trader.

 

Die Kommerziellen handeln mit dem jeweiligen Rohstoff, daher kennen sie sich am besten mit dem Rohstoff aus. Sie haben einen Informationsvorsprung. Wenn eine Ernte schlecht oder sehr gut ausfällt, sind sie die Ersten, die das wissen. Daher hängen wir uns an die Fersen der Kommerziellen. Wir schauen uns genau an, wie sie ihre Positionen verändern.