CoT Daten


Die CoT Daten beziehen sich auf den Handelsschluss von Dienstag und werden Freitagabend um 21.30 deutscher Zeit veröffentlicht. Da sich die Daten auf Dienstag beziehen, schreiben wir immer dieses Datum in die Tabelle. Wenn Sie die Daten in eine Excel-Tabelle speichern möchten, klicken Sie bitte gleich neben dem Datum, auf den Link. Dort sehen Sie noch weitere Informationen.

Solange der Shutdown in den USA anhält werden leider keine neuen CoT- Daten veröffentlicht. Hoffen wir, dass sie sich schnell einigen. Sobald es neue Daten gibt, stellen wir sie sofort online.

Stand: 18.12.2018 COT für Excel
Open Interest Commercial Large Traders Small Traders
Gesamt Vorwoche Netto Pos. Vorwoche Netto Pos. Vorwoche Netto Pos. Vorwoche
Indizes
S&P 500
709.900 693.855
(+2%)
-67.862 -53.156
(-28%)
46.776 38.990
(+20%)
21.086 14.166
(+49%)
Dow Jones
47.207 36.811
(+28%)
-14.019 -11.692
(-20%)
11.688 11.086
(+5%)
2.331 606
(+285%)
NASDAQ
54.430 50.696
(+7%)
-1.133 903
(-225%)
698 -609
(+215%)
434 -294
(+248%)
RUSSEL 2000
10.450 10.707
(-2%)
-935 -919
(-2%)
1.565 1.639
(-5%)
-630 -720
(+13%)
NIKKEI
19.996 41.838
(-52%)
5.420 4.716
(+15%)
-7.700 -5.268
(-46%)
2.280 552
(+313%)
Anleihen
30 Year Bond
977.626 977.383
(+0%)
71.353 92.696
(-23%)
-52.286 -62.194
(+16%)
-19.067 -30.502
(+37%)
2 Year Note
2.607.810 2.544.173
(+3%)
316.534 429.391
(-26%)
-321.015 -417.237
(+23%)
4.481 -12.154
(+137%)
5 Year Note
4.722.435 4.714.846
(+0%)
301.166 327.080
(-8%)
-249.292 -286.093
(+13%)
-51.874 -40.987
(-27%)
10 Year Note
4.136.554 4.224.835
(-2%)
397.340 414.180
(-4%)
-380.779 -393.802
(+3%)
-16.561 -20.378
(+19%)
Federal Funds
2.280.767 2.036.562
(+12%)
25.547 78.284
(-67%)
934 -48.193
(+102%)
-26.481 -30.091
(+12%)
Währungen
BitCoin
4.591 4.259
(+8%)
-239 -264
(+9%)
-1.342 -913
(-47%)
1.581 1.177
(+34%)
Australischer Dollar
112.262 148.414
(-24%)
48.203 55.621
(-13%)
-35.069 -45.531
(+23%)
-13.134 -10.090
(-30%)
Brasilianischer Real
12.741 12.353
(+3%)
-307 -259
(-19%)
219 -13
(+1785%)
88 272
(-68%)
Britisches Pfund
204.948 255.703
(-20%)
79.388 61.589
(+29%)
-60.723 -42.419
(-43%)
-18.665 -19.170
(+3%)
Euro
505.711 613.745
(-18%)
28.129 28.749
(-2%)
-53.124 -56.287
(+6%)
24.995 27.538
(-9%)
Japanischer Yen
214.868 213.055
(+1%)
118.199 115.991
(+2%)
-102.771 -97.606
(-5%)
-15.428 -18.385
(+16%)
Kanadischer Dollar
191.476 161.530
(+19%)
38.481 22.315
(+72%)
-7.457 -11.669
(+36%)
-31.024 -10.646
(-191%)
Mexikanischer Peso
122.610 184.120
(-33%)
1.505 -10.520
(+114%)
-769 11.442
(-107%)
-736 -922
(+20%)
Neuseeland Dollar
29.675 62.587
(-53%)
-1.435 17.102
(-108%)
3.411 -15.241
(+122%)
-1.976 -1.861
(-6%)
Russischer Rubel
37.406 49.259
(-24%)
-19.543 -10.625
(-84%)
19.686 10.763
(+83%)
-143 -138
(-4%)
Schweizer Franken
70.943 81.518
(-13%)
37.112 34.208
(+8%)
-22.926 -18.267
(-26%)
-14.186 -15.941
(+11%)
Metalle
Gold
412.485 402.250
(+3%)
-92.675 -77.368
(-20%)
75.960 60.499
(+26%)
16.715 16.869
(-1%)
Silber
172.860 174.071
(-1%)
-35.476 -27.879
(-27%)
19.831 11.256
(+76%)
15.645 16.623
(-6%)
Platin
82.939 82.550
(+0%)
-17.831 -17.073
(-4%)
11.387 10.991
(+4%)
6.444 6.082
(+6%)
Palladium
26.263 25.736
(+2%)
-14.380 -14.622
(+2%)
13.803 14.245
(-3%)
577 377
(+53%)
Kupfer
214.050 208.742
(+3%)
1.664 -6.806
(+124%)
-2.678 7.247
(-137%)
1.014 -441
(+330%)
Energie
Rohöl WTI
2.063.376 2.050.634
(+1%)
-334.285 -330.952
(-1%)
309.608 309.506
(+0%)
24.677 21.446
(+15%)
Benzin
417.604 404.753
(+3%)
-79.538 -75.837
(-5%)
79.366 77.138
(+3%)
172 -1.301
(+113%)
Heizöl
377.724 365.338
(+3%)
4.820 -3.452
(+240%)
-8.087 -3.939
(-105%)
3.267 7.391
(-56%)
Erdgas
1.260.962 1.276.983
(-1%)
-59.640 -67.843
(+12%)
15.263 22.884
(-33%)
44.377 44.959
(-1%)
Ethanol
2.792 2.915
(-4%)
697 573
(+22%)
-595 -540
(-10%)
-102 -33
(-209%)
Getreide
Mais
1.576.445 1.578.442
(0%)
-183.290 -158.683
(-16%)
203.128 171.710
(+18%)
-19.838 -13.027
(-52%)
Weizen
432.837 430.571
(+1%)
-7.219 11.649
(-162%)
17.594 1.660
(+960%)
-10.375 -13.309
(+22%)
Reis
7.866 7.837
(+0%)
1.428 1.093
(+31%)
-1.334 -773
(-73%)
-94 -320
(+71%)
Hafer
5.900 5.951
(-1%)
-2.865 -2.684
(-7%)
1.899 1.701
(+12%)
966 983
(-2%)
Sojabohnen
738.470 739.226
(0%)
18.910 30.558
(-38%)
14.531 5.931
(+145%)
-33.441 -36.489
(+8%)
Sojabohnen Mehl
439.963 458.543
(-4%)
-43.419 -38.805
(-12%)
27.699 22.759
(+22%)
15.720 16.046
(-2%)
Sojabohnen Öl
486.452 510.523
(-5%)
2.210 -567
(+490%)
-10.158 -6.654
(-53%)
7.948 7.221
(+10%)
Andere
Kakao
235.588 236.098
(0%)
-19.319 -10.018
(-93%)
15.362 6.827
(+125%)
3.957 3.191
(+24%)
Baumwolle
217.243 220.077
(-1%)
-52.654 -57.455
(+8%)
50.575 53.375
(-5%)
2.079 4.080
(-49%)
Orangensaft
16.437 16.654
(-1%)
4.413 4.555
(-3%)
-4.392 -4.542
(+3%)
-21 -13
(-62%)
Kaffee
267.783 259.043
(+3%)
39.456 33.095
(+19%)
-47.780 -39.808
(-20%)
8.324 6.713
(+24%)
Zucker
853.309 816.921
(+4%)
-16.618 -47.060
(+65%)
562 24.755
(-98%)
16.056 22.305
(-28%)
Bauholz
4.044 3.981
(+2%)
830 814
(+2%)
-1.024 -930
(-10%)
194 116
(+67%)
Fleisch
Lebendrind
348.361 339.833
(+3%)
-76.632 -70.665
(-8%)
95.277 85.333
(+12%)
-18.645 -14.668
(-27%)
Mastrind
49.527 49.231
(+1%)
4.693 5.400
(-13%)
212 -2.413
(+109%)
-4.905 -2.987
(-64%)
Magerschwein
204.633 210.302
(-3%)
-10.509 -10.768
(+2%)
21.723 22.121
(-2%)
-11.214 -11.353
(+1%)

Auf dem folgenden Chart sehen Sie unser CoT-Tool mit den entsprechenden Indikatoren. Wir haben im Gold Future seit 2010, 10 Signale, von denen 9 Gewinne sind. Die erste 5 Signale sind Kaufsignale in einem stark ansteigenden Marktumfeld. Anschließend folgen 5 Verkaufssignale in einem starken Abwärtstrend. Wenn Sie einmal genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass das Signal sehr oft in der Korrektur eines Trends auftritt und dieser anschließend zeitnah weiter läuft. Genau in dieser Korrektur handeln wir nun wieder in Trendrichtung. Daher kann man diese Signale mit einem vergleichbar kleinen Stop handeln und Sie sind nicht lange in dem Trade investiert. Auf die meisten Signale folgt direkt eine Trendfortsetzung. Der Handel aufgrund dieser Daten ist natürlich nicht perfekt, sodass es auch ein Fehlsignal gab, bei welchem man ausgestoppt wird. Eine Trefferquote von 90% ist allerdings beachtlich. Der Handel mit den CoT Daten ist sehr selektiv. Die Trefferquote ist sehr hoch, allerdings gibt es nur wenige Signale. Pro Markt sind es ca. 2 pro Jahr. Daher eignet sich dieser Ansatz perfekt für Berufstätige und als Beimischung zu Handelssystemen, die häufiger handeln. Allerdings muss man auch sagen: Was gibt es Besseres? Wir möchten nicht viel handeln sondern Geld verdienen. Wenn wir eine hohe zweistellige Rendite im Jahr mit z.B. 50 Trades erreichen, dann ist das doch perfekt. Aufgrund der großen Strecken, die Sie realisieren können und der ausgezeichneten Trefferquote sollte sich jeder Trader ausführlich mit den CoT Daten beschäftigen. Sie lassen sich auch gut als Filter anwenden, um eine Grundtendenz des Marktes auszumachen.

 

CoT (Commitment of Traders)

 

CoT bedeutet Commitment of Traders und ist ein Bericht, der jeden Freitag von der CFTC, einer unabhängigen US-Behörde, herausgegeben wird, die die Futures und Optionsmärkte reguliert und überwacht. Der Report bezieht sich auf die Daten, die Dienstagabend, zu Handelsschluss existieren.

 

Man vergisst schnell mal, sich den Report in seine eigene Excel-Tabelle zu kopieren oder möchte sich den letzten Report etc. noch einmal anschauen. Daher stellen wir links in CoT Historisch, die vergangenen Reports ein.

 

Der Bericht gibt Aufschluss über die Positionierung der großen Händlergruppen, die den Markt bewegen. Wir können mögliche Trends schon in ihrer Entstehung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen und sind so früh im Markt, bevor der riesen Trend einsetzt. Für die, die wissen, wie sie mit dem CoT-Report arbeiten müssen und welche Signale sie aus den Daten deuten können, ist der Report ein sehr mächtiges Werkzeug. Die Kommerziellen sind oft die größte Händlergruppe und sie sind am besten über den jeweiligen Markt informiert. Wenn wir herausfinden, wie sie sich positionieren, dann liegen wir meistens auf der richtigen Seite und sind in der Lage riesige Gewinne zu realisieren.

 

Die CFTC hat uns dankenderweise erlaubt Ihre Daten zu bearbeiten und sie Ihnen, in einem leicht verständlichen Format bereitzustellen. Weitere Charts über Auswertungen werden wir Ihnen ebenfalls zeigen. Wer sich den CoT-Report in seiner Rohfassung anschauen möchte, kann dies gerne unter folgendem Link tun.

 

http://www.cftc.gov/Marketreports/CommitmentsofTraders/index.htm

 

Was beinhaltet der CoT-Bericht?

 

Der CoT-Report berichtet über die Positionierungen der jeweiligen Marktteilnehmer. Ab einer bestimmten Größe müssen die Positionen gemeldet werden. Die CFTC hat ihre Darstellung vor ein paar Jahren geändert, sodass die Händlergruppen noch einmal weiter aufgeteilt wurden. Wir gehen aber erst mal auf den vereinfachten Bericht ein. Dieser wird, in drei Händlergruppen unterteil.

 

Producer/Commercials

Managed Money

Non Reportables

 

Commercials

 

Die Commercials sind Kommerzielle, die mit dem jeweiligen Rohstoff tatsächlich wirtschaften. Das sind z.B. Starbucks, die Kaffee brauchen. Shell, die Öl benötigen oder Großlandwirtschaftsbetriebe, die ihre Ernten gegen Preisschwankungen absichern möchten. Die Kommerziellen tätigen zum Großteil Absicherungsgeschäfte (Hedger).

 

Managed Money

 

Hier handelt es sich um Fonds und Großinvestoren, die unter die Meldepflicht fallen, da sie sehr viele Positionen halten. Sie handeln meist spekulativ und performanceorientiert.

 

Non Reportables

 

Die Positionen dieser Händlergruppe sind so klein, dass sie nicht meldepflichtig sind. Das sind wir. Privatinvestoren und Trader.

 

Die Kommerziellen handeln mit dem jeweiligen Rohstoff, daher kennen sie sich am besten mit dem Rohstoff aus. Sie haben einen Informationsvorsprung. Wenn eine Ernte schlecht oder sehr gut ausfällt, sind sie die Ersten, die das wissen. Daher hängen wir uns an die Fersen der Kommerziellen. Wir schauen uns genau an, wie sie ihre Positionen verändern.