CoT- Daten


Die CoT- Daten beziehen sich auf den Handelsschluss von Dienstag und werden Freitagabend um 21.30 deutscher Zeit veröffentlicht. Da sich die Daten auf Dienstag beziehen, schreiben wir immer dieses Datum in die Tabelle. Wenn Sie die Daten in eine Excel-Tabelle speichern möchten, klicken Sie bitte gleich neben dem Datum, auf den Link. Dort finden Sie noch weitere Informationen.

Auf dem folgenden Chart sehen Sie unser CoT-Tool mit den entsprechenden Indikatoren. Wir haben im Gold Future seit 2010, 10 Signale, von denen 9 Gewinne sind. Die erste 5 Signale sind Kaufsignale in einem stark ansteigenden Marktumfeld. Anschließend folgen 5 Verkaufssignale in einem starken Abwärtstrend. Wenn Sie einmal genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass das Signal sehr oft in der Korrektur eines Trends auftritt und dieser anschließend zeitnah weiter läuft. Genau in dieser Korrektur handeln wir nun wieder in Trendrichtung. Daher kann man diese Signale mit einem vergleichbar kleinen Stop handeln und Sie sind nicht lange in dem Trade investiert. Auf die meisten Signale folgt direkt eine Trendfortsetzung. Der Handel aufgrund dieser Daten ist natürlich nicht perfekt, sodass es auch ein Fehlsignal gab, bei welchem man ausgestoppt wurde. Eine Trefferquote von 90% ist allerdings beachtlich.

 

Der Handel mit den CoT- Daten ist sehr selektiv. Die Trefferquote ist sehr hoch. Es gibt allerdings nur wenige Signale. Pro Markt sind es ca. 2 pro Jahr. Man muss sich aber ganz klar fragen, möchte man viel handeln oder viel Geld verdienen? Viel Geld verdienen Sie mit weniger traden. Daher eignet sich dieser Ansatz perfekt für Berufstätige. Allerdings muss man auch sagen: Was gibt es Besseres? Wir möchten nicht viel handeln sondern Geld verdienen. Wenn wir eine hohe zweistellige Rendite im Jahr mit z.B. 50 Trades erreichen, ist das doch perfekt. Aufgrund der großen Strecken, die Sie realisieren können und der ausgezeichneten Trefferquote sollte sich jeder Trader ausführlich mit den CoT- Daten beschäftigen. Sie lassen sich auch gut als Filter anwenden, um eine Grundtendenz des Marktes auszumachen.

 

CoT (Commitment of Traders)

 

CoT bedeutet Commitment of Traders und ist ein Bericht, der jeden Freitag von der CFTC, einer unabhängigen US-Behörde, herausgegeben wird, die die Futures und Optionsmärkte reguliert und überwacht. Der Report bezieht sich auf die Daten, die Dienstagabend, zu Handelsschluss existieren. Man vergisst schnell mal, sich den Report in seine eigene Excel-Tabelle zu kopieren oder möchte sich den letzten Report etc. noch einmal anschauen. Daher stellen wir links in CoT- Historisch, die vergangenen Reports zur Verfügung.

 

Der Bericht gibt Aufschluss über die Positionierung der großen Händlergruppen, die den Markt bewegen. Wir können mögliche Trends schon in ihrer Entstehung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen und sind so früh im Markt, bevor der riesen Trend einsetzt. Für die, die wissen, wie sie mit dem CoT-Report arbeiten müssen und welche Signale sie aus den Daten deuten können, ist der Report ein sehr mächtiges Werkzeug. Die Kommerziellen sind oft die größte Händlergruppe und sie sind am besten über den jeweiligen Markt informiert. Wenn wir herausfinden, wie sie sich positionieren, dann liegen wir meistens auf der richtigen Seite und sind in der Lage riesige Gewinne zu realisieren.

 

Was beinhaltet der CoT-Bericht?

 

Der CoT-Report berichtet über die Positionierungen der jeweiligen Marktteilnehmer. Ab einer bestimmten Größe müssen die Positionen gemeldet werden. Die CFTC hat ihre Darstellung vor ein paar Jahren geändert, sodass die Händlergruppen noch einmal weiter aufgeteilt wurden. Wir gehen aber erst mal auf den vereinfachten Bericht ein. Dieser wird, in drei Händlergruppen unterteil. 

 

Commercials (Kommerzielle Händler)

 

Die Commercials sind kommerzielle Händler, die mit dem jeweiligen Rohstoff tatsächlich wirtschaften. Das sind z.B. Starbucks, die Kaffee brauchen um ihn weiterzuverkaufen, Shell die Öl benötigen oder Großlandwirtschaftsbetriebe, die ihre Ernten gegen Preisschwankungen absichern möchten. Die Kommerziellen tätigen zum Großteil Absicherungsgeschäfte (Hedger). Sie arbeiten mit dem jeweiligen Rohstoff und kennen sich daher am besten aus und haben die besten Informationen. Wenn eine Ernte schlecht oder sehr gut ausfällt, sind sie die Ersten, die das wissen. Daher hängen wir uns an die Fersen der Kommerziellen. Wir schauen uns genau an, wie sie ihre Positionen verändern.

 

Non Commercials (Großspekulanten)

 

Hier handelt es sich um Fonds und Großinvestoren, die unter die Meldepflicht fallen, da sie sehr viele Positionen halten. Sie handeln meist spekulativ und performanceorientiert.

 

Non Reportables (Kleinspekulanten)

 

Die Positionen dieser Händlergruppe sind so klein, dass sie nicht meldepflichtig sind. Das sind wir, Privatinvestoren und Trader.

 

Videos und Vorträge über die CoT- Daten