CoT- Daten


Die CoT- Daten beziehen sich auf den Handelsschluss von Dienstag und werden Freitagabend um 21.30 deutscher Zeit veröffentlicht. Da sich die Daten auf Dienstag beziehen, schreiben wir immer dieses Datum in die Tabelle. Wenn Sie die Daten in eine Excel-Tabelle speichern möchten, klicken Sie bitte gleich neben dem Datum, auf den Link. Dort sehen Sie noch weitere Informationen.

Stand: 19.03.2019 COT für Excel
Open Interest Commercial Large Traders Small Traders
Gesamt Vorwoche Netto Pos. Vorwoche Netto Pos. Vorwoche Netto Pos. Vorwoche
Indizes
S&P 500
520.024 620.260
(-16%)
4.471 10.451
(-57%)
-5.483 -7.817
(+30%)
1.012 -2.634
(+138%)
Dow Jones
39.831 48.613
(-18%)
-8.890 -11.761
(+24%)
9.587 11.346
(-16%)
-696 415
(-268%)
NASDAQ
39.868 51.567
(-23%)
1.520 6.108
(-75%)
451 -2.730
(+117%)
-1.971 -3.378
(+42%)
RUSSEL 2000
10.450 10.707
(-2%)
-935 -919
(-2%)
1.565 1.639
(-5%)
-630 -720
(+13%)
NIKKEI
23.372 24.124
(-3%)
7.793 6.407
(+22%)
-9.566 -7.677
(-25%)
1.773 1.270
(+40%)
Anleihen
30 Year Bond
954.431 967.242
(-1%)
4.132 -9.940
(+142%)
-30.218 -22.600
(-34%)
26.086 32.540
(-20%)
2 Year Note
3.042.838 2.977.954
(+2%)
53.110 82.949
(-36%)
-126.219 -133.391
(+5%)
73.109 50.442
(+45%)
5 Year Note
4.230.113 4.253.937
(-1%)
167.517 151.682
(+10%)
-219.673 -203.008
(-8%)
52.156 51.326
(+2%)
10 Year Note
3.862.855 3.834.496
(+1%)
101.027 124.729
(-19%)
-163.974 -176.434
(+7%)
62.947 51.705
(+22%)
Federal Funds
1.736.387 1.714.599
(+1%)
144.799 86.177
(+68%)
-120.380 -61.174
(-97%)
-24.419 -25.003
(+2%)
Währungen
BitCoin
3.350 4.109
(-18%)
0 0
(NaN%)
-1.286 -1.331
(+3%)
1.286 1.331
(-3%)
Australischer Dollar
142.382 163.073
(-13%)
65.128 59.378
(+10%)
-51.902 -43.699
(-19%)
-13.226 -15.679
(+16%)
Brasilianischer Real
20.594 18.798
(+10%)
-2.507 3.613
(-169%)
1.258 -4.458
(+128%)
1.249 845
(+48%)
Britisches Pfund
140.283 191.938
(-27%)
14.813 42.137
(-65%)
-13.774 -36.696
(+62%)
-1.039 -5.441
(+81%)
Euro
483.172 536.724
(-10%)
60.232 56.994
(+6%)
-77.704 -75.745
(-3%)
17.472 18.751
(-7%)
Japanischer Yen
158.074 196.766
(-20%)
73.552 63.289
(+16%)
-59.221 -58.781
(-1%)
-14.331 -4.508
(-218%)
Kanadischer Dollar
167.282 159.939
(+5%)
61.991 52.533
(+18%)
-47.774 -41.053
(-16%)
-14.217 -11.480
(-24%)
Mexikanischer Peso
235.008 273.064
(-14%)
-127.390 -77.849
(-64%)
122.887 75.096
(+64%)
4.503 2.753
(+64%)
Neuseeland Dollar
36.146 42.326
(-15%)
2.398 -2.042
(+217%)
-1.124 4.597
(-124%)
-1.274 -2.555
(+50%)
Russischer Rubel
56.119 65.966
(-15%)
-31.105 -22.820
(-36%)
30.134 22.577
(+33%)
971 243
(+300%)
Schweizer Franken
75.896 85.572
(-11%)
42.683 41.569
(+3%)
-27.189 -23.305
(-17%)
-15.494 -18.264
(+15%)
Metalle
Gold
514.163 530.030
(-3%)
-115.659 -108.474
(-7%)
88.396 78.819
(+12%)
27.263 29.655
(-8%)
Silber
189.124 189.768
(0%)
-43.700 -46.261
(+6%)
23.310 27.082
(-14%)
20.390 19.179
(+6%)
Platin
75.915 77.461
(-2%)
-24.668 -23.509
(-5%)
17.581 16.348
(+8%)
7.087 7.161
(-1%)
Palladium
27.084 26.743
(+1%)
-13.079 -13.234
(+1%)
12.584 13.069
(-4%)
495 165
(+200%)
Kupfer
253.741 258.881
(-2%)
-21.069 -29.669
(+29%)
16.355 25.567
(-36%)
4.714 4.102
(+15%)
Energie
Rohöl WTI
1.962.559 2.012.864
(-2%)
-426.847 -369.503
(-16%)
414.746 362.265
(+14%)
12.101 7.238
(+67%)
Benzin
425.998 408.171
(+4%)
-95.097 -92.062
(-3%)
83.428 84.291
(-1%)
11.669 7.771
(+50%)
Heizöl
385.787 403.891
(-4%)
-3.801 -3.869
(+2%)
-12.963 -13.169
(+2%)
16.764 17.038
(-2%)
Erdgas
1.177.784 1.193.207
(-1%)
-8.506 -9.785
(+13%)
-30.235 -25.581
(-18%)
38.741 35.366
(+10%)
Ethanol
1.598 1.439
(+11%)
520 198
(+163%)
-545 -172
(-217%)
25 -26
(+196%)
Getreide
Mais
1.810.048 1.757.475
(+3%)
56.534 66.192
(-15%)
-100.695 -102.317
(+2%)
44.161 36.125
(+22%)
Weizen
500.240 503.946
(-1%)
44.531 43.978
(+1%)
-42.961 -43.650
(+2%)
-1.570 -328
(-379%)
Reis
7.732 7.654
(+1%)
3.149 3.161
(0%)
-3.438 -3.498
(+2%)
289 337
(-14%)
Hafer
4.693 4.267
(+10%)
-1.032 -1.227
(+16%)
870 883
(-1%)
162 344
(-53%)
Sojabohnen
689.476 694.573
(-1%)
76.205 103.279
(-26%)
-40.480 -65.967
(+39%)
-35.725 -37.312
(+4%)
Sojabohnen Mehl
455.438 456.535
(0%)
-12.599 8.465
(-249%)
1.290 -15.791
(+108%)
11.309 7.326
(+54%)
Sojabohnen Öl
482.002 474.957
(+1%)
-30.679 -51.879
(+41%)
27.645 46.981
(-41%)
3.034 4.898
(-38%)
Andere
Kakao
259.078 253.566
(+2%)
17.186 11.978
(+43%)
-16.914 -11.234
(-51%)
-272 -744
(+63%)
Baumwolle
224.266 220.996
(+1%)
-16.594 -6.559
(-153%)
16.354 6.706
(+144%)
240 -147
(+263%)
Orangensaft
20.516 21.660
(-5%)
3.089 5.085
(-39%)
-4.997 -6.621
(+25%)
1.908 1.536
(+24%)
Kaffee
331.973 325.149
(+2%)
40.807 44.955
(-9%)
-55.134 -58.524
(+6%)
14.327 13.569
(+6%)
Zucker
920.560 881.080
(+4%)
46.295 59.456
(-22%)
-55.467 -65.987
(+16%)
9.172 6.531
(+40%)
Bauholz
2.373 2.428
(-2%)
-12 -16
(+25%)
-300 -212
(-42%)
312 228
(+37%)
Fleisch
Lebendrind
443.576 430.551
(+3%)
-114.780 -103.853
(-11%)
150.290 136.180
(+10%)
-35.510 -32.327
(-10%)
Mastrind
51.535 53.982
(-5%)
3.232 4.631
(-30%)
4.334 1.418
(+206%)
-7.566 -6.049
(-25%)
Magerschwein
272.762 257.147
(+6%)
-14.845 11.235
(-232%)
10.104 -3.447
(+393%)
4.741 -7.788
(+161%)

Auf dem folgenden Chart sehen Sie unser CoT-Tool mit den entsprechenden Indikatoren. Wir haben im Gold Future seit 2010, 10 Signale, von denen 9 Gewinne sind. Die erste 5 Signale sind Kaufsignale in einem stark ansteigenden Marktumfeld. Anschließend folgen 5 Verkaufssignale in einem starken Abwärtstrend. Wenn Sie einmal genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass das Signal sehr oft in der Korrektur eines Trends auftritt und dieser anschließend zeitnah weiter läuft. Genau in dieser Korrektur handeln wir nun wieder in Trendrichtung. Daher kann man diese Signale mit einem vergleichbar kleinen Stop handeln und Sie sind nicht lange in dem Trade investiert. Auf die meisten Signale folgt direkt eine Trendfortsetzung. Der Handel aufgrund dieser Daten ist natürlich nicht perfekt, sodass es auch ein Fehlsignal gab, bei welchem man ausgestoppt wird. Eine Trefferquote von 90% ist allerdings beachtlich. Der Handel mit den CoT- Daten ist sehr selektiv. Die Trefferquote ist sehr hoch, allerdings gibt es nur wenige Signale. Pro Markt sind es ca. 2 pro Jahr. Daher eignet sich dieser Ansatz perfekt für Berufstätige und als Beimischung zu Handelssystemen, die häufiger handeln. Allerdings muss man auch sagen: Was gibt es Besseres? Wir möchten nicht viel handeln sondern Geld verdienen. Wenn wir eine hohe zweistellige Rendite im Jahr mit z.B. 50 Trades erreichen, dann ist das doch perfekt. Aufgrund der großen Strecken, die Sie realisieren können und der ausgezeichneten Trefferquote sollte sich jeder Trader ausführlich mit den CoT- Daten beschäftigen. Sie lassen sich auch gut als Filter anwenden, um eine Grundtendenz des Marktes auszumachen.

 

CoT (Commitment of Traders)

 

CoT bedeutet Commitment of Traders und ist ein Bericht, der jeden Freitag von der CFTC, einer unabhängigen US-Behörde, herausgegeben wird, die die Futures und Optionsmärkte reguliert und überwacht. Der Report bezieht sich auf die Daten, die Dienstagabend, zu Handelsschluss existieren. Man vergisst schnell mal, sich den Report in seine eigene Excel-Tabelle zu kopieren oder möchte sich den letzten Report etc. noch einmal anschauen. Daher stellen wir links in CoT- Historisch, die vergangenen Reports zur Verfügung.

 

Der Bericht gibt Aufschluss über die Positionierung der großen Händlergruppen, die den Markt bewegen. Wir können mögliche Trends schon in ihrer Entstehung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen und sind so früh im Markt, bevor der riesen Trend einsetzt. Für die, die wissen, wie sie mit dem CoT-Report arbeiten müssen und welche Signale sie aus den Daten deuten können, ist der Report ein sehr mächtiges Werkzeug. Die Kommerziellen sind oft die größte Händlergruppe und sie sind am besten über den jeweiligen Markt informiert. Wenn wir herausfinden, wie sie sich positionieren, dann liegen wir meistens auf der richtigen Seite und sind in der Lage riesige Gewinne zu realisieren.

 

Was beinhaltet der CoT-Bericht?

 

Der CoT-Report berichtet über die Positionierungen der jeweiligen Marktteilnehmer. Ab einer bestimmten Größe müssen die Positionen gemeldet werden. Die CFTC hat ihre Darstellung vor ein paar Jahren geändert, sodass die Händlergruppen noch einmal weiter aufgeteilt wurden. Wir gehen aber erst mal auf den vereinfachten Bericht ein. Dieser wird, in drei Händlergruppen unterteil. 

 

Commercials (Kommerzielle Händler)

 

Die Commercials sind kommerzielle Händler, die mit dem jeweiligen Rohstoff tatsächlich wirtschaften. Das sind z.B. Starbucks, die Kaffee brauchen um ihn weiterzuverkaufen, Shell die Öl benötigen oder Großlandwirtschaftsbetriebe, die ihre Ernten gegen Preisschwankungen absichern möchten. Die Kommerziellen tätigen zum Großteil Absicherungsgeschäfte (Hedger). Sie arbeiten mit dem jeweiligen Rohstoff und kennen sich daher am besten aus und haben die besten Informationen. Wenn eine Ernte schlecht oder sehr gut ausfällt, sind sie die Ersten, die das wissen. Daher hängen wir uns an die Fersen der Kommerziellen. Wir schauen uns genau an, wie sie ihre Positionen verändern.

 

Non Commercials (Großspekulanten)

 

Hier handelt es sich um Fonds und Großinvestoren, die unter die Meldepflicht fallen, da sie sehr viele Positionen halten. Sie handeln meist spekulativ und performanceorientiert.

 

Non Reportables (Kleinspekulanten)

 

Die Positionen dieser Händlergruppe sind so klein, dass sie nicht meldepflichtig sind. Das sind wir, Privatinvestoren und Trader.

 

Videos und Vorträge über die CoT- Daten