CoT Daten

 

Die CoT Daten beziehen sich auf den Handelsschluss von Dienstag und werden Freitagabend um 21.30 deutscher Zeit veröffentlicht. Da sich die Daten auf Dienstag beziehen, schreiben wir immer dieses Datum in die Tabelle.

 

Wenn Sie die Daten in einer Excel-Tabelle speichern möchten, klicken Sie bitte gleich neben dem Datum, auf den Link. Dort sehen Sie noch, wie viel Prozent des Open Interests die jeweilige Händlergruppe hält. Dies ist eine sehr wichtige Information, wenn die Positionierung extrem ist, d.h., wenn z.B. eine Händlergruppe 80% oder mehr der gesamten Short Positionen halten.

Stand: 13.02.2018 COT für Excel
Open Interest Commercial Large Traders Small Traders
Gesamt Vorwoche Netto Pos. Vorwoche Netto Pos. Vorwoche Netto Pos. Vorwoche
Indizes
S&P 500
745.984 764.134
(-2%)
-34.530 -47.870
(+28%)
24.531 36.189
(-32%)
9.998 11.680
(-14%)
Dow Jones
63.084 66.241
(-5%)
-12.636 -26.382
(+52%)
10.657 22.102
(-52%)
1.980 4.279
(-54%)
NASDAQ
46.006 49.143
(-6%)
1.857 -3.668
(+151%)
-2.083 2.499
(-183%)
226 1.170
(-81%)
RUSSEL 2000
22.990 23.045
(0%)
-1.174 -615
(-91%)
423 -336
(+226%)
751 951
(-21%)
NIKKEI
54.737 53.591
(+2%)
-9.690 -8.422
(-15%)
4.952 3.589
(+38%)
4.738 4.833
(-2%)
Anleihen
30 Year Bond
829.841 790.780
(+5%)
57.204 14.299
(+300%)
3.849 23.148
(-83%)
-61.053 -37.447
(-63%)
2 Year Note
2.032.285 1.998.510
(+2%)
192.350 256.192
(-25%)
-133.986 -210.758
(+36%)
-58.364 -45.434
(-28%)
5 Year Note
3.429.213 3.450.680
(-1%)
490.451 595.855
(-18%)
-352.507 -453.605
(+22%)
-137.944 -142.250
(+3%)
10 Year Note
3.681.797 3.659.818
(+1%)
544.599 578.177
(-6%)
-296.935 -327.540
(+9%)
-247.664 -250.637
(+1%)
Federal Funds
1.876.680 1.630.706
(+15%)
108.691 159.350
(-32%)
-79.769 -118.635
(+33%)
-28.922 -40.715
(+29%)
Währungen
BitCoin
5.704 6.932
(-18%)
0 0
(NaN%)
-1.875 -2.040
(+8%)
1.875 2.040
(-8%)
Australischer Dollar
113.967 139.810
(-18%)
-15.998 -25.764
(+38%)
9.081 13.748
(-34%)
6.917 12.016
(-42%)
Brasilianischer Real
27.571 25.295
(+9%)
-10.946 -14.019
(+22%)
10.328 13.017
(-21%)
618 1.002
(-38%)
Britisches Pfund
193.326 216.402
(-11%)
-30.415 -46.508
(+35%)
14.940 27.867
(-46%)
15.475 18.641
(-17%)
Euro
564.233 596.937
(-5%)
-175.983 -179.436
(+2%)
127.289 140.823
(-10%)
48.694 38.613
(+26%)
Japanischer Yen
260.170 249.478
(+4%)
107.161 112.299
(-5%)
-115.509 -112.876
(-2%)
8.348 577
(+1347%)
Kanadischer Dollar
155.262 167.890
(-8%)
-50.244 -60.562
(+17%)
32.529 40.164
(-19%)
17.715 20.398
(-13%)
Mexikanischer Peso
196.517 201.316
(-2%)
-99.105 -95.483
(-4%)
96.778 92.855
(+4%)
2.327 2.628
(-11%)
Neuseeland Dollar
53.739 55.563
(-3%)
-2.706 -4.258
(+36%)
2.220 3.332
(-33%)
486 926
(-48%)
Russischer Rubel
49.422 52.446
(-6%)
-18.535 -22.399
(+17%)
17.790 21.001
(-15%)
745 1.398
(-47%)
Schweizer Franken
74.651 73.968
(+1%)
18.783 18.325
(+2%)
-19.925 -20.241
(+2%)
1.142 1.916
(-40%)
Metalle
Gold
511.745 535.321
(-4%)
-194.536 -205.451
(+5%)
175.606 190.877
(-8%)
18.930 14.574
(+30%)
Silber
194.056 205.470
(-6%)
-21.948 -30.641
(+28%)
8.711 16.540
(-47%)
13.237 14.101
(-6%)
Platin
84.126 90.932
(-7%)
-44.411 -47.028
(+6%)
38.371 41.819
(-8%)
6.040 5.209
(+16%)
Palladium
28.638 32.330
(-11%)
-16.632 -20.236
(+18%)
15.891 19.527
(-19%)
741 709
(+5%)
Kupfer
255.708 285.964
(-11%)
-48.868 -58.522
(+16%)
44.748 52.955
(-15%)
4.120 5.567
(-26%)
Energie
Rohöl WTI
2.530.604 2.589.270
(-2%)
-735.913 -761.424
(+3%)
712.261 739.097
(-4%)
23.652 22.327
(+6%)
Benzin
434.119 448.796
(-3%)
-93.517 -100.535
(+7%)
86.435 88.328
(-2%)
7.082 12.207
(-42%)
Heizöl
427.932 456.755
(-6%)
-45.223 -69.765
(+35%)
28.326 47.784
(-41%)
16.897 21.981
(-23%)
Erdgas
1.371.331 1.405.245
(-2%)
69.795 20.629
(+238%)
-101.430 -53.531
(-89%)
31.635 32.902
(-4%)
Ethanol
2.140 2.130
(+0%)
-121 -83
(-46%)
46 -6
(+867%)
75 89
(-16%)
Getreide
Mais
1.661.360 1.711.904
(-3%)
-112.773 -46.705
(-141%)
133.972 48.070
(+179%)
-21.199 -1.365
(-1453%)
Weizen
505.464 536.754
(-6%)
22.564 48.300
(-53%)
-16.435 -48.708
(+66%)
-6.129 408
(-1602%)
Reis
9.648 9.652
(0%)
62 85
(-27%)
-501 -675
(+26%)
439 590
(-26%)
Hafer
6.216 6.227
(0%)
-3.321 -3.217
(-3%)
2.196 1.842
(+19%)
1.125 1.375
(-18%)
Sojabohnen
757.288 784.222
(-3%)
1.026 42.036
(-98%)
51.163 1.893
(+2603%)
-52.189 -43.929
(-19%)
Sojabohnen Mehl
478.654 450.915
(+6%)
-129.765 -100.087
(-30%)
112.013 85.330
(+31%)
17.752 14.757
(+20%)
Sojabohnen Öl
507.511 502.352
(+1%)
-40.038 -42.867
(+7%)
34.709 33.793
(+3%)
5.329 9.074
(-41%)
Andere
Kakao
254.458 269.041
(-5%)
-25.338 -26.558
(+5%)
17.867 18.374
(-3%)
7.471 8.184
(-9%)
Baumwolle
266.641 293.564
(-9%)
-91.313 -92.522
(+1%)
84.692 84.931
(0%)
6.621 7.591
(-13%)
Orangensaft
10.973 10.519
(+4%)
2.108 2.322
(-9%)
-2.065 -2.395
(+14%)
-43 73
(-159%)
Kaffee
231.499 250.258
(-7%)
30.396 36.273
(-16%)
-37.198 -43.982
(+15%)
6.802 7.709
(-12%)
Zucker
893.480 928.370
(-4%)
86.185 103.183
(-16%)
-86.731 -99.578
(+13%)
546 -3.605
(+115%)
Bauholz
7.519 7.353
(+2%)
-2.620 -2.695
(+3%)
2.103 2.216
(-5%)
517 479
(+8%)
Fleisch
Lebendrind
367.150 370.240
(-1%)
-78.672 -79.259
(+1%)
100.314 101.987
(-2%)
-21.642 -22.728
(+5%)
Mastrind
55.397 56.314
(-2%)
-1.330 -1.752
(+24%)
11.478 12.639
(-9%)
-10.148 -10.887
(+7%)
Magerschwein
235.782 237.591
(-1%)
-2.828 -15.474
(+82%)
20.175 34.405
(-41%)
-17.347 -18.931
(+8%)

Auf dem folgenden Chart sehen Sie unser CoT-Tool mit den entsprechenden Indikatoren. Wir haben im Gold Future seit 2010, 10 Signale, von denen 9 Gewinne sind. Die erste 5 Signale sind Kaufsignale in einem stark ansteigenden Marktumfeld. Anschließend folgen 5 Verkaufssignale in einem starken Abwärtstrend. Wenn Sie einmal genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass das Signal sehr oft in der Korrektur eines Trends auftritt und dieser anschließend zeitnah weiter läuft. Genau in dieser Korrektur handeln wir nun wieder in Trendrichtung. Daher kann man diese Signale mit einem vergleichbar kleinen Stop handeln und Sie sind nicht lange in dem Trade investiert. Auf die meisten Signale folgt direkt eine Trendfortsetzung. Der Handel aufgrund dieser Daten ist natürlich nicht perfekt, sodass es auch ein Fehlsignal gab, bei welchem man ausgestoppt wird. Eine Trefferquote von 90% ist allerdings beachtlich. Der Handel mit den CoT-Daten ist sehr selektiv. Die Trefferquote ist sehr hoch, allerdings gibt es nur wenige Signale. Pro Markt sind es ca. 2 pro Jahr. Daher eignet sich dieser Ansatz perfekt für Berufstätige und als Beimischung zu Handelssystemen, die häufiger handeln. Aufgrund der großen Strecken, die Sie realisieren können und der ausgezeichneten Trefferquote sollte sich jeder Trader ausführlich mit den CoT-Daten beschäftigen. Sie lassen sich auch gut als Filter anwenden, um eine Grundtendenz des Marktes auszumachen.

 

CoT (Commitment of Traders)

 

CoT bedeutet Commitment of Traders und ist ein Bericht, der jeden Freitag von der CFTC, einer unabhängigen US-Behörde, herausgegeben wird, die die Futures und Optionsmärkte reguliert und überwacht. Der Report bezieht sich auf die Daten, die Dienstagabend, zu Handelsschluss existieren.

 

Man vergisst schnell mal, sich den Report in seine eigene Excel-Tabelle zu kopieren oder möchte sich den letzten Report etc. noch einmal anschauen. Daher stellen wir links in CoT Historisch, die vergangenen Reports ein.

 

Der Bericht gibt Aufschluss über die Positionierung der großen Händlergruppen, die den Markt bewegen. Wir können mögliche Trends schon in ihrer Entstehung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen und sind so früh im Markt, bevor der riesen Trend einsetzt. Für die, die wissen, wie sie mit dem CoT-Report arbeiten müssen und welche Signale sie aus den Daten deuten können, ist der Report ein sehr mächtiges Werkzeug. Die Kommerziellen sind oft die größte Händlergruppe und sie sind am besten über den jeweiligen Markt informiert. Wenn wir herausfinden, wie sie sich positionieren, dann liegen wir meistens auf der richtigen Seite und sind in der Lage riesige Gewinne zu realisieren.

 

Die CFTC hat uns dankenderweise erlaubt Ihre Daten zu bearbeiten und sie Ihnen, in einem leicht verständlichen Format bereitzustellen. Weitere Charts über Auswertungen werden wir Ihnen ebenfalls zeigen. Wer sich den CoT-Report in seiner Rohfassung anschauen möchte, kann dies gerne unter folgendem Link tun.

 

http://www.cftc.gov/Marketreports/CommitmentsofTraders/index.htm

 

Was beinhaltet der CoT-Bericht?

 

Der CoT-Report berichtet über die Positionierungen der jeweiligen Marktteilnehmer. Ab einer bestimmten Größe müssen die Positionen gemeldet werden. Die CFTC hat ihre Darstellung vor ein paar Jahren geändert, sodass die Händlergruppen noch einmal weiter aufgeteilt wurden. Wir gehen aber erst mal auf den vereinfachten Bericht ein. Dieser wird, in drei Händlergruppen unterteil.

 

Producer/Commercials

Managed Money

Non Reportables

 

Commercials

 

Die Commercials sind Kommerzielle, die mit dem jeweiligen Rohstoff tatsächlich wirtschaften. Das sind z.B. Starbucks, die Kaffee brauchen. Shell, die Öl benötigen oder Großlandwirtschaftsbetriebe, die ihre Ernten gegen Preisschwankungen absichern möchten. Die Kommerziellen tätigen zum Großteil Absicherungsgeschäfte (Hedger).

 

Managed Money

 

Hier handelt es sich um Fonds und Großinvestoren, die unter die Meldepflicht fallen, da sie sehr viele Positionen halten. Sie handeln meist spekulativ und performanceorientiert.

 

Non Reportables

 

Die Positionen dieser Händlergruppe sind so klein, dass sie nicht meldepflichtig sind. Das sind wir. Privatinvestoren und Trader.

 

Die Kommerziellen handeln mit dem jeweiligen Rohstoff, daher kennen sie sich am besten mit dem Rohstoff aus. Sie haben einen Informationsvorsprung. Wenn eine Ernte schlecht oder sehr gut ausfällt, sind sie die Ersten, die das wissen. Daher hängen wir uns an die Fersen der Kommerziellen. Wir schauen uns genau an, wie sie ihre Positionen verändern.