CoT- Daten


CoT bedeutet Commitment of Traders und ist ein Bericht, der jeden Freitag von der CFTC, einer unabhängigen US-Behörde, herausgegeben wird, die die Futures und Optionsmärkte reguliert und überwacht. Der Bericht bezieht sich auf die Daten zum Handels-
schluss am Dienstagabend.

Der Bericht gibt Aufschluss über die Positionierung der großen Händlergruppen, die den Markt bewegen. In den USA müssen die Positionen für Futures und Optionen ab einem bestimmten Volumen der CFTC gemeldet werden. Dabei werden die
Händler in drei Kategorien unterteilt:

  • Kommerzielle Händler, die sich noch in die Produzenten und Konsumenten aufteilen
  • Großspekulanten, insbesondere Banken und Hedgefonds
  • Kleinspekulanten

Wir können mögliche Trends schon frühzeitig mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen und sind dadurch rechtzeitig im Markt investiert, bevor der riesen Trend einsetzt. Richtig angewendet ist der Report ein sehr mächtiges Werkzeug. Die Kommerziellen sind oft die größte Händlergruppe und sie sind am besten über den jeweiligen Markt informiert. Wenn wir herausfinden, wie diese sich positionieren, dann liegen wir meistens auf der richtigen Seite und sind in der Lage riesige Gewinne zu realisieren. Schau Dir dazu gerne unsere Ausbildungsreihe über COT-Daten an.

 

Die CoT- Daten beziehen sich auf den Handelsschluss von Dienstag und werden Freitagabend um 21.30 deutscher Zeit veröffentlicht.

 

Weiter unten findest Du eine Tabelle, in der wir die aktuellen COT-Daten graphisch aufbereitet haben. Da sich die Daten auf Dienstag beziehen, schreiben wir immer dieses Datum in die Tabelle. Wenn du die Daten in eine Excel-Tabelle speichern möchtest, klick bitte gleich neben dem Datum, auf den Link. Dort findest du noch weitere Informationen.

In unserer Suri App kannst Du Dir ebenfalls COT-Daten ansehen.

Auf dem folgenden Chart sehen Sie unser CoT-Tool mit den entsprechenden Indikatoren. Wir haben im Gold Future seit 2010, 10 Signale, von denen 9 Gewinne sind. Die erste 5 Signale sind Kaufsignale in einem stark ansteigenden Marktumfeld. Anschließend folgen 5 Verkaufssignale in einem starken Abwärtstrend. Wenn Sie einmal genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass das Signal sehr oft in der Korrektur eines Trends auftritt und dieser anschließend zeitnah weiter läuft. Genau in dieser Korrektur handeln wir nun wieder in Trendrichtung. Daher kann man diese Signale mit einem vergleichbar kleinen Stop handeln und Sie sind nicht lange in dem Trade investiert. Auf die meisten Signale folgt direkt eine Trendfortsetzung. Der Handel aufgrund dieser Daten ist natürlich nicht perfekt, sodass es auch ein Fehlsignal gab, bei welchem man ausgestoppt wurde. Eine Trefferquote von 90% ist allerdings beachtlich.

 

Der Handel mit den CoT- Daten ist sehr selektiv. Die Trefferquote ist sehr hoch. Es gibt allerdings nur wenige Signale. Pro Markt sind es ca. 2 pro Jahr. Man muss sich aber ganz klar fragen, möchte man viel handeln oder viel Geld verdienen? Viel Geld verdienen Sie mit weniger traden. Daher eignet sich dieser Ansatz perfekt für Berufstätige. Allerdings muss man auch sagen: Was gibt es Besseres? Wir möchten nicht viel handeln sondern Geld verdienen. Wenn wir eine hohe zweistellige Rendite im Jahr mit z.B. 50 Trades erreichen, ist das doch perfekt. Aufgrund der großen Strecken, die Sie realisieren können und der ausgezeichneten Trefferquote sollte sich jeder Trader ausführlich mit den CoT- Daten beschäftigen. Sie lassen sich auch gut als Filter anwenden, um eine Grundtendenz des Marktes auszumachen.

 

Videos über die CoT- Daten